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[發行]國聯安基金管理有限公司:國聯安靈活配置混合:國聯安保本混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2019年第1號

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-08
摘要:[發行]國聯安基金管理有限公司:國聯安靈活配置混合:國聯安保本混合型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2019年第1號)

 
國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書(更新)摘要


(2019年第 1號)


基金管理人:國聯安基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司



國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

【重要提示】
本基金經中國證券監督管理委員會2012年11月6日證監許可[2012]1464號文
核準募集。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值
和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金價格可升可跌,亦不保證基
金份額持有人能全數取回其原本投資。

本基金為保本混合型基金產品,屬證券投資基金中的低風險收益品種。在市
場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值。本基金未持有到期,投資者
贖回時不能獲得保本保證,將承擔市場波動的風險。投資者投資于保本基金并不
等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,保本基金在極端情況下仍然
存在本金損失的風險。

投資有風險,投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書。基金
的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本
基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在
做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行
負擔。

本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合
同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得
基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、
基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有
人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

本招募說明書(更新)所載內容截止日為 2019年4月23日,有關財務數據
和凈值表現截止日為 2019年3月31日(財務數據未經審計)。


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國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

一、基金合同生效日期:2013年4月 23日

二、基金管理人

(一)基金管理人概況
名稱:國聯安基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號9樓
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號9樓
法定代表人:于業明
成立日期:2003年4月3日
批準設立機關:中國證券監督管理委員會
批準設立文號:中國證監會證監基金字[2003]42號
組織形式:有限責任公司
注冊資本:1.5億元人民幣
存續期限:五十年或股東一致同意延長的其他期限
電話:021-38992888
聯系人:黃娜娜
股權結構:

股東名稱 持股比例
太平洋資產管理有限責任公司 51%
德國安聯集團 49%

(二)主要人員情況

1、董事會成員

于業明先生,董事長,博士學位,高級會計師。歷任寶鋼集團財務有限責任
公司副總經理、常務副總經理、總經理、董事長,華寶信托投資有限責任公司總
經理,聯合證券有限責任公司總經理,華寶投資有限公司總經理,華寶信托有限
責任公司董事長,華寶證券有限責任公司董事長,并曾擔任中國太平洋保險(集
團)股份有限公司董事。現任太平洋資產管理有限責任公司黨委書記、董事長、
總經理,國聯安基金管理有限公司董事長。


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國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

Jiachen Fu(付佳晨)女士,副董事長,德國洪堡大學工商管理學士。歷任
美國克賴斯勒汽車集團市場推廣及銷售部學員、戴姆勒東北亞投資有限公司金融
及監控部成員、忠利保險公司內部顧問、安聯全球車險駐中國業務發展主管兼創
始人、安聯集團董事會事務主任。現任安聯資產管理公司管理董事兼中國業務發
展總監、國聯安基金管理有限公司副董事長。


孟朝霞女士,董事,碩士學位。歷任新華人壽保險股份有限公司企業年金管
理中心總經理、泰康養老保險股份有限公司副總經理、富國基金管理有限公司副
總經理、融通基金管理有限公司總經理。現任國聯安基金管理有限公司總經理。


楊一君先生,董事,工商管理碩士學位。歷任美國通用再保險金融產品公司
副總裁助理、中國太平洋保險(集團)股份有限公司資金運用管理中心副總經理,
太平洋資產管理有限責任公司總經理助理、運營總監、風險管理部總經理、合規
審計部總經理等職務。現任太平洋資產管理有限責任公司總經理助理、財務負責
人。


Eugen Loeffler先生,董事,經濟與政治學博士。2017年3月底退休前,歷
任安聯資產管理歐洲股票研究部主管、安聯資產管理香港辦事處投資總監兼主管、
安聯人壽韓國公司投資總監、安聯全球投資韓國公司主席及行政總裁、安聯投資
管理公司環球股票團隊主管、安聯蘇黎世房地產及安聯資產管理蘇黎世公司行政
總裁、安聯蘇黎世公司投資總監、安聯全球投資亞太區投資總監、安聯全球投資
韓國公司董事總經理/投資主管、安聯投資管理新加坡公司行政總裁/投資總監,
負責監督安聯亞洲保險實體的投資管理事務。


貝多廣先生,獨立董事,經濟學博士學位。曾在美國加州大學伯克利分校和
紐約聯邦儲備銀行擔任客座研究員,歷任中國財政部國債司副處長、中國證監會
國際業務部副主任、JP摩根北京代表處首席代表、中金公司董事總經理、一創摩
根證券首席執行官、副董事長、國民小微金融投資公司董事局主席等。現任仁達
普惠(北京)咨詢有限公司董事長、中國人民大學中國普惠金融研究院院長、財
政金融學院兼職教授、博士生導師。


岳志明先生,獨立董事,美國哥倫比亞大學工商管理碩士學位。歷任野村證
券國際金融部中國部負責人,野村國際(香港)中國投行部總經理、野村中國區
首席執行官,美國華平投資集團董事總經理、全球合伙人等職。現任正大光明集
團有限公司首席投資官。


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國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

胡斌先生,獨立董事,特許金融分析師(CFA),美國伊利諾伊大學(UIUC)工
商管理碩士(MBA)、上海交通大學管理工程博士。歷任紐約銀行梅隆資產管理公
司擔任 Standish Mellon量化分析師、公司副總裁,Coefficient Global公司
創始人之一兼基金經理、梅隆資產管理中國區負責人、紐銀梅隆西部基金管理有
限公司擔任首席執行官(總經理)。現任上海系數股權投資基金管理合伙企業(有
限合伙)總經理。


2、監事會成員

段黎明先生,監事會主席,會計專業碩士、工商管理碩士。歷任平安電子商
務有限公司財務分析主管、中國平安保險(集團)股份有限公司財務企劃部項目
負責人、平安集團財務上海分部預算管理室主任、財務管理室主任,平安資產管
理有限責任公司財務部負責人、首席財務官等職務。現任太平洋資產管理有限責
任公司財務部總經理。


Uwe Michel先生,監事,法律碩士。歷任慕尼黑Allianz SE亞洲業務部主管、
主席辦公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全國主管、
德國慕尼黑Group OPEX安聯集團內部顧問主管。現任慕尼黑Allianz SE業務部H5
投資與亞洲主管。


劉涓女士,職工監事,大學本科、經濟學學士,現任國聯安基金管理有限公
司運營部副總監。


朱敏菲女士,職工監事,大學本科,現任國聯安基金管理有限公司人力綜合
部資深行政經理。


3、高級管理人員

于業明先生,董事長,博士學位,高級會計師。歷任寶鋼集團財務有限責任
公司副總經理、常務副總經理、總經理、董事長,華寶信托投資有限責任公司總
經理,聯合證券有限責任公司總經理,華寶投資有限公司總經理,華寶信托有限
責任公司董事長,華寶證券有限責任公司董事長,并曾擔任中國太平洋保險(集
團)股份有限公司董事。現任太平洋資產管理有限責任公司黨委書記、董事長、
總經理,國聯安基金管理有限公司董事長。


孟朝霞女士,總經理,碩士學位。歷任新華人壽保險股份有限公司企業年金
管理中心總經理、泰康養老保險股份有限公司副總經理、富國基金管理有限公司
副總經理、融通基金管理有限公司總經理。現任國聯安基金管理有限公司總經理。


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國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

魏東先生,常務副總經理,經濟學碩士。曾任職于平安證券有限責任公司和
國信證券股份有限公司;2003年1月加盟華寶興業基金管理有限公司,先后擔任
交易部總經理、華寶興業寶康靈活配置證券投資基金基金經理和華寶興業先進成
長股票型證券投資基金基金經理、投資副總監及國內投資部總經理職務。2009
年6月加入國聯安基金管理有限公司,先后擔任基金經理、總經理助理、投資總
監等職務。現任國聯安基金管理有限公司常務副總經理并兼任國聯安德盛精選混
合型證券投資基金、國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。


李柯女士,副總經理,經濟學學士。歷任中國建設銀行上海分行國際業務部、
上海聯合財務有限公司資金財務部副經理、經理、營運負責人兼內部審計師、公
司副總經理、國聯安基金管理有限公司財務總監、總經理助理。現任國聯安基金
管理有限公司副總經理。


蔡蓓蕾女士,副總經理,博士學位。歷任富國基金管理有限公司產品與營銷
部副總經理兼零售部副總經理、交銀施羅德基金管理有限公司產品總監、泰康資
產管理公司公募事業部市場業務負責人等職。現任國聯安基金管理有限公司副總
經理。


李華先生,督察長,碩士學位。歷任北京大學經濟管理系講師、廣東省南方
金融服務總公司基金部副總經理、廣東華僑信托投資公司規劃發展部總經理、廣
州鼎源投資理財顧問有限公司總經理兼廣東南方資信評估有限公司董事長、天一
證券有限公司華南業務總部總經理、融通基金管理有限公司監察稽核部總監及監
事、新疆前海聯合基金管理有限公司督察長等職。現任國聯安基金管理有限公司
督察長。


4、基金經理

(1)現任基金經理
沈丹女士,碩士研究生。2010年8月至2015年2月在中國人保資產管理股份有
限公司擔任交易員;2015年3月至2017年2月在江蘇常熟農村商業銀行股份有限公
司任投資經理。2017年3月加入國聯安基金管理有限公司,擔任基金經理助理。

2017年8月至2018年11月擔任國聯安鑫乾混合型證券投資基金和國聯安鑫隆混合
型證券投資基金的基金經理,2017年8月至2018年6月兼任國聯安鑫怡混合型證券
投資基金的基金經理,2017年9月至2018年11月兼任國聯安安穩靈活配置混合型
證券投資基金的基金經理,2017年9月起兼任國聯安保本混合型證券投資基金的

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國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

基金經理,2018年7月起兼任國聯安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)的基金
經理,2018年11月起兼任國聯安增富一年定期開放純債債券型發起式證券投資基
金和國聯安增裕一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金的基金經理,2019
年1月起兼任國聯安增鑫純債債券型證券投資基金的基金經理。


(2)歷任基金經理
基金經理擔任本基金基金經理時間
袁新釗先生 2013年 04月至 2015年 07月
李廣瑜先生 2015年 06月至 2016年 03月
吳昊先生 2015年 10月至 2017年 12月

5、投資決策委員會成員

投資決策委員會是公司基金投資的最高投資決策機構。投資決策委員會由公
司總經理、主管投資的副總經理、權益投資部負責人、固定收益部負責人、研究
部負責人及高級基金經理組成。投資決策委員會成員為:

權益投資決策委員會成員為:
孟朝霞(總經理)
魏東(常務副總經理)權益投委會主席
鄒新進(權益投資部總經理)
楊子江(研究部副總經理)
王超偉(權益投資部副總監、基金經理)
劉斌(權益投資部副總監、基金經理)
潘明(權益投資部副總監、基金經理)
固定收益投資決策委員會成員為:
孟朝霞(總經理)
魏東(常務副總經理)固收投委會主席
歐陽健(固定收益部總經理兼養老金及 FOF投資部總經理)
萬莉(現金管理部總經理、基金經理)
6、上述人員之間不存在近親屬關系。



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三、基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街 55號

成立時間:1984年1月1日

法定代表人:陳四清

注冊資本:人民幣 34,932,123.46萬元

聯系電話:010-66105799

聯系人:郭明

(二)主要人員情況

截至2018年12月,中國工商銀行資產托管部共有員工202人,平均年齡33歲,
95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技
術職稱。


(三)基金托管業務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供托
管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和
內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行
資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、
高效、專業的托管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中
最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會
保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、
證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證
券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產
品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶
提供個性化的托管服務。截至2018年12月,中國工商銀行共托管證券投資基金923
只。自2003年以來,本行連續十五年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、
香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內
外權威財經媒體評選的64項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內托管銀行,

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優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

(四)基金托管人的職責
1、以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;
2、設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;
3、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確

保基金財產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基

金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,

保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
4、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;
5、保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
6、按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶,按照基金合同的約定,根

據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
7、保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定

外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;
8、復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回價格;
9、辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;
10、對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,說明基

金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金管理

人有未執行基金合同規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;
11、保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上;
12、建立并保存基金份額持有人名冊;
13、按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;
14、依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回款項;
15、按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人

依法自行召集基金份額持有人大會;
16、按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作;
17、參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

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配;
18、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和
銀行監管機構,并通知基金管理人;
19、因違反基金合同導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不
因其退任而免除;
20、按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基

金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時,應為基金利益向基金管理人追償;
21、執行生效的基金份額持有人大會的決議;
22、法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

(五)基金托管人的內部控制制度
中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產

托管行業的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一
手抓內控建設”的做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管
理工作,在積極拓展各項托管業務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心
培育內控文化,完善風險控制機制,強化業務項目全過程風險管理作為重要工作
來做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017
共十一次順利通過評估組織內部控制和安全措施最權威的 ISAE3402審閱,獲得
無保留意見的控制及有效性報告。充分表明獨立第三方對中國工商銀行托管服務
在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可,也證明中國工商銀行
托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到國際先進水平。目
前,ISAE3402審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。


1、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法
經營、規范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監
控制度化的內控體系;防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持
有人的權益;保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。


2、內部風險控制組織結構

中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監
察部門(內控合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部
各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務

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部門風險控制工作進行指導、監督。資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作
的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關
法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責范圍內
實施具體的風險控制措施。


3、內部風險控制原則

(1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,
并貫穿于托管業務經營管理活動的始終。

(2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序
和監督制約;監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的
部門、崗位和人員。

(3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按
照“內控優先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規
章制度。

(4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金
資產和其他委托資產的安全與完整。

(5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時
修改完善,并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。

(6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和
控制人員必須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控
制度的制定和執行部門。

4、內部風險控制措施實施

(1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明
確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系
列規章制度,并采取了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、
人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。

(2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策
略的制定者和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查
資產托管部在實現內部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措施,
督促職能管理部門改進。

(3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互
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招募說明書更新(摘要)

控防線”、“監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人
為本”的內控文化,增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。

并通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防
范與控制理念。


(4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務
營銷活動、處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效
益最大化目的。

(5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部
風險管理,定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行
風險識別、評估,制定并實施風險控制措施,排查風險隱患。

(6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數
據傳輸線路的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。

(7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基
于數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演
練。為使演練更加接近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂
時間演練發展到現在的“隨機演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在
發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。

5、資產托管部內部風險控制情況

(1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在
總經理的直接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資
產托管業務健康、穩定地發展。

(2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至
下每個員工的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產
托管部實施全員風險管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每
位員工對自己崗位職責范圍內的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制
的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。

(3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持
把風險防范和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多
年努力,資產托管部已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業
務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項
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國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

業務過程,形成各個業務環節之間的相互制約機制。


(4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。

資產托管業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調
規范運作,一直將建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨
著市場環境的變化和托管業務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管
部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置,視風險防范和控制為托管業
務生存和發展的生命線。

(六)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人
對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與
銀行間債券市場、基金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基
金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登
載基金業績表現數據等進行監督和核查,其中對基金的投資比例的監督和核查自
基金合同生效之后六個月開始。


基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有
關基金法律法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金
管理人收到通知后應及時核對,并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限
期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管
理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國
證監會。


基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人限期糾正。


四、相關服務機構
(一)基金份額銷售機構

(1)直銷機構
名稱:國聯安基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號9樓
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號9樓
13


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法定代表人:于業明
聯系人:黃娜娜
客服電話:400-700-0365(免長途通話費),021-38784766
網址:

(2)銷售機構
1)名稱:中國工商銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街55號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人:陳四清
電話:010-66104094
聯系人:王磊
客服電話:95588
網址:
2)名稱:交通銀行股份有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路188號
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路188號
法定代表人:彭純
電話:021-58781234
聯系人:王菁
客服電話:95559
網址:
3)名稱:上海浦東發展銀行股份有限公司
住所:上海中山東一路12號
辦公地址:上海市中山東一路12號
法定代表人:高國富
電話:021-61614934
聯系人:周志杰
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客服電話:95528
網址:

4)名稱:招商銀行股份有限公司
住所:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
電話:0755-83198888
聯系人:季平偉
客服電話:95555
網址:
5)名稱:中國建設銀行股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街25號
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人:田國立
電話:010-67596233
聯系人:王未雨
客服電話:95533
網址:
6)名稱:信達證券股份有限公司
住所:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人:張志剛
電話:010-63081493
聯系人:尹旭航
客服電話:400-8008-899
網址:
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7)名稱:國泰君安證券股份有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人:楊德紅
電話:021-38676666
聯系人:朱雅崴
客服電話:95521
網址:
8)名稱:中泰證券股份有限公司
住所:山東省濟南市經七路86號
辦公地址:山東省濟南市經七路86號23層
法定代表人:李瑋
電話:021-20315197
聯系人:秦雨晴
客服電話:95538
網址:
9)名稱:華泰證券股份有限公司
住所:南京市江東中路228號
辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人:周易
電話:0755-82492193
聯系人:龐曉蕓
客服電話:95597
網址:
10)名稱:安信證券股份有限公司
住所:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層

16


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法定代表人:王連志
電話:0755-82558038
聯系人:鄭向溢
客服電話:95517
網址:

11)名稱:國信證券股份有限公司
住所:深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址:深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈
法定代表人:何如
電話:0755-82133066
聯系人:李穎
客服電話:95536
網址:

12)名稱:新時代證券股份有限公司
住所:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
辦公地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
法定代表人:葉順德
電話:010-83561146
聯系人:田芳芳
客服電話:95399
網址:

13)名稱:中信建投證券股份有限公司
住所:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市東城區朝陽門內大街188號
法定代表人:王常青
電話:010-85156398
聯系人:許夢園

17


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客服電話:400-8888-108,95587
網址:

14)名稱:中國民生銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人:洪崎
電話:010-57092592
聯系人:徐野
客服電話:95568
網址:

15)名稱:江海證券有限公司
住所:哈爾濱市香坊區贛水路56號
辦公地址:哈爾濱市松北區創新三路833號
法定代表人:趙洪波
聯系電話:0451-85863726
聯系人:周俊
客服電話:400-666-2288
網址:

16)名稱:海通證券股份有限公司
住所:上海市廣東路689號
辦公地址:上海市廣東路689號
法定代表人:周杰
聯系電話:021-23219275
聯系人:李楠
客服電話:95553
網址:

18


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17)名稱:光大證券股份有限公司
住所:上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:周健男
電話:021-52523573
聯系人:姚巍
客服電話:95525
網址:

18)名稱:華龍證券股份有限公司
住所:甘肅省蘭州市東崗西路638號蘭州財富中心21樓
辦公地址:甘肅省蘭州市東崗西路638號蘭州財富中心21樓
法定代表人:李曉安
電話:0931-4890100
聯系人:李昕田
客服電話:96668(甘肅省內),400-6898-888
網址:

19)名稱:天風證券股份有限公司
住所:湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓
辦公地址:湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓
法定代表人:余磊
電話:027-87618882
聯系人:翟璟
客服電話:95330
網址:

20)名稱:中國國際期貨有限公司
住所:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢1層、2層、9層、11層、12層
辦公地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢1層、2層、9層、11層、12

19


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法定代表人:王兵
聯系人:李昊恒
電話:010-65807856
客服電話:95162,400-8888-160
網址:

21)名稱:中山證券有限責任公司
住所:深圳市南山區科技中一路華強高新技術發展大廈7層、8層
辦公地址:深圳市南山區科技中一路華強高新技術發展大廈7-8樓
法定代表人:黃揚錄
電話:0755-82570586
聯系人:羅藝琳
客服電話:95329
網址:

22)名稱:第一創業證券股份有限公司
住所:深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈投行大廈15-20樓
法定代表人:劉學民
電話:0755-23838719
聯系人:梁健佩
客服電話:95358
網址:

23)名稱:中國國際金融股份有限公司
住所:北京市建國門外大街1號國貿寫字樓2座27層及28層
辦公地址:北京市建國門外大街1號國貿寫字樓2座27層及28層
法定代表人:丁學東
聯系人:楊涵宇

20


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電話:010-65051166
客服電話:400-910-1166
網址:


24)名稱:申萬宏源西部證券股份有限公司
住所:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓
2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈

20樓2005室
法定代表人:李琦
電話:021-33388254
聯系人:陳飆
客服電話:400-800-0562
網址:

25)名稱:天相投資顧問有限公司
住所:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701室
辦公地址:北京市西城區新街口外大街28號C座5層
法定代表人:林義相
電話:010-66045182
聯系人:譚磊
客服電話:010-66045678
網址:


26)名稱:上海好買基金銷售有限公司
住所:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903-906室
法定代表人:楊文斌
電話:021-20613999
聯系人:王詩玙


21


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客服電話:400-700-9665
網址:

27)名稱:上海天天基金銷售有限公司
住所:上海市徐匯區龍田路195號3C-9樓
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人:其實
電話:021-54509977
聯系人:朱玉
客服電話:400-181-8188
網址:

28)名稱:北京展恒基金銷售股份有限公司
住所:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈6層
辦公地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈6層
法定代表人:閆振杰
電話:010-62020088
聯系人:李曉芳
客服電話:400-818-8000
網址:

29)名稱:螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
住所:杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室
辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座17樓
法定代表人:陳柏青
聯系人:韓愛彬
客服電話:4000-766-123
網址:

30)名稱:深圳眾祿基金銷售股份有限公司

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住所:廣東省深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
辦公地址:廣東省深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
法定代表人:薛峰
電話:0755-33227950
聯系人:童彩平
客服電話:400-678-8887
網址:

31)名稱:和訊信息科技有限公司
住所:北京市朝陽區朝外大街22號1002室
辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人:王莉
電話:010-85650628
聯系人:劉洋
客服電話:400-920-0022
網址:licaike.hexun.com

32)名稱:眾升財富(北京)基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室
辦公地址:北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08
法定代表人:李招弟
電話:010-59497361
聯系人:李艷
客服電話:400-876-9988
網址:

33)名稱:上海長量基金銷售投資顧問有限公司
住所:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
法定代表人:張躍偉

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聯系電話:021-20691832
聯系人:胡雪芹
客服電話:400-820-2899
網址:

34)名稱:北京增財基金銷售有限公司
住所:北京市西城區南禮士路66號建威大廈12層1208號
辦公地址:北京市西城區南禮士路66號建威大廈12層1208號
法定代表人:羅細安
電話:010-67000988
聯系人:李皓
客服電話:400-001-8811
網址:

35)名稱:上海利得基金銷售有限公司
住所:上海市寶山區蘊川路5475號1033室
辦公地址:上海市浦東新區峨山路91弄61號10號樓14樓
法定代表人:李興春
電話:021-50583533
聯系人:郭丹妮
客服電話:400-921-7755
網址:

36)名稱:浙江同花順基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903室
辦公地址:杭州市余杭區五常街道同順路18號同花順大樓
法定代表人:凌順平
電話:0571-88911818
聯系人:吳強
客服電話:400-877-3772

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網址:

37)名稱:浙江金觀誠基金銷售有限公司
住所:杭州市拱墅區登云路45號(錦昌大廈)1幢10樓1001室
辦公地址:杭州市拱墅區登云路45號(錦昌大廈)1幢10樓1001室
法定代表人:蔣雪琦
電話:0571-88337717
聯系人:孫成巖
客服電話:400-068-0058
網址:

38)名稱:海銀基金銷售有限公司
住所:上海市浦東新區東方路1217號陸家嘴金融服務廣場6樓B單元
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路8號4樓
法定代表人:劉惠
電話:021-80133828
聯系人:徐燁琳
客服電話:400-808-1016
網址:

39)名稱:深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所:深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層
法定代表人:馬勇
電話:010-83363101
聯系人:文雯
客服電話:400-166-1188
網址:8.jrj.com.cn

40)名稱:上海陸金所基金銷售有限公司

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住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號15樓
法定代表人:王之光
電話:021-20665952
聯系人:寧博宇
客服電話:400-821-9031
網址:

41)名稱:北京虹點基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙樓2層222單元
辦公地址:北京市朝陽區工體北路甲2號盈科中心東門二層
法定代表人:鄭毓棟
電話:010-85643600
聯系人:姜穎
客服電話:400-618-0707
網址:

42)名稱:上海聯泰資產管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
辦公地址:上海市長寧區福泉北路518號8號樓3層
法定代表人:燕斌
電話:021-52822063
聯系人:蘭敏
客服電話:400-166-6788
網址:

43)名稱:一路財富(北京)信息科技股份有限公司
住所:北京市西城區阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208
辦公地址:北京市西城區阜成門大街2號萬通新世界廣場A座2208
法定代表人:吳雪秀

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電話:010-88312877
聯系人:徐越
客服電話:400-001-1566
網址:


44)名稱:珠海盈米財富管理有限公司
住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
法定代表人:肖雯
電話:020-89629099
聯系人:邱湘湘
客服電話:020-89629066
網址:

45)名稱:奕豐基金銷售有限公司
住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務

秘書有限公司)
辦公地址:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
聯系人:葉健
電話:0755-89460507,0755-89460500
客服電話:400-684-0500
網址:

46)名稱:深圳市金斧子投資咨詢有限公司
住所:廣東省深圳市南山區智慧廣場第A棟11層1101-02
辦公地址:廣東省深圳市南山區科苑路16號東方科技大廈18樓
法定代表人:賴任軍
電話:0755-84034499
聯系人:張燁


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客服電話:400-9302-888
網址:


47)名稱:武漢市伯嘉基金銷售有限公司
住所:湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城(一期)第七幢
23層1號4號
辦公地址:湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城(一期)第

七幢23層1號4號
法定代表人:陶捷
電話:027-83863742
聯系人:陸鋒
客服電話:400-027-9899
網址:

48)名稱:上海萬得基金銷售有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址:上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓
法定代表人:王廷富
電話:021-50712782
聯系人:021-50710161
客服電話:400-821-0203
網址:


49)名稱:深圳富濟基金銷售有限公司
住所:深圳市南山區粵海街道科苑南路高新南七道惠恒集團二期418室
辦公地址:深圳市南山區粵海街道科苑南路高新南七道惠恒集團二期418室
法定代表人:劉鵬宇
電話:0755-83999907-819
聯系人:劉勇
客服電話:0755-83999907

28


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網址:

50)名稱:北京微動利基金銷售有限公司
住所:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心金融商業樓341室
辦公地址:北京市石景山區古城西路113號3層341-342室
法定代表人:梁洪軍
電話:010-52609656
聯系人:季長軍
客服電話:400-188-5687
網址:

51)名稱:北京電盈基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區呼家樓(京廣中心)1號36層3603室
辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈F座12層B室
法定代表人:程剛
電話:010-56176118
聯系人:張旭
客服電話:400-100-3391
網址:

52)名稱:北京匯成基金銷售有限公司
住所:北京市海淀區中關村大街11號11層1108室
辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108室
法定代表人:王偉剛
電話:010-62680527
聯系人:丁向坤
客服電話:400-619-9059
網址:

53)名稱:北京晟視天下投資管理有限公司

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住所:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
辦公地址:北京市朝陽區朝外大街甲六號萬通中心D座21&28層
法定代表人:蔣煜
電話:400-818-8866
聯系人:徐曉榮,劉聰慧
客服電話:010-58170876
網址:


54)名稱:上海基煜基金銷售有限公司
住所:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟

發展區)
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人:王翔
電話:021-65370077
聯系人:吳鴻飛
客服電話:400-820-5369
網址:

55)名稱:天津萬家財富資產管理有限公司
住所:天津自貿區(中心商務區)迎賓大道 1988號濱海浙商大廈公寓 2-2413


辦公地址:北京市西城區豐盛胡同 28號太平洋保險大廈 5層
法定代表人:李修辭
電話:010-59013825
聯系人:王芳芳
客戶服務電話:010-59013842
網址:

56)名稱:杭州科地瑞富基金銷售有限公司
住所:杭州市下城區武林時代商務中心1604室


30


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辦公地址:杭州市下城區上塘路15號武林時代20樓
法定代表人:陳剛
電話:0571-85267500
聯系人:胡璇
客服電話:0571-86655920
網址:


57)名稱:上海凱石財富基金銷售有限公司
住所:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
辦公地址:上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈4樓
法定代表人:陳繼武
電話:021-63333389
聯系人:王哲宇
客服電話:400-643-3389
網址:


58)名稱:深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務

秘書有限公司)
辦公地址:深圳市福田區福華路355號崗廈皇庭中心8樓DE
法定代表人:高鋒
電話:0755-82880158
聯系人:廖嘉琦
客服電話:400-804-8688
網址:

59)名稱:貴州華陽眾惠基金銷售有限公司
住所:貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣金鐘經濟開發區C棟標準廠房
辦公地址:貴州省貴陽市云巖區北京路9號君派大廈16樓
法定代表人:程雷

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電話:0851-86909950
聯系人:陳敏
客服電話:400-839-1818
網址:

60)名稱:北京蛋卷基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
法定代表人:鐘斐斐
電話:010-61840688
聯系人:戚曉強
客服電話:400-061-8518
網址:danjuanapp.com

61)名稱:北京植信基金銷售有限公司
住所:北京市密云縣興盛南路8號院2號樓106室-67
辦公地址:北京市朝陽區四惠盛世龍源國食苑10號樓
法定代表人:于龍
電話:187-0135-8525
聯系人:吳鵬
客服電話:400-680-2123
網址:

62)名稱:上海有魚基金銷售有限公司
住所:上海自由貿易試驗區浦東大道2123號3層3E-2655室
辦公地址:上海徐匯區桂平路391號B座19層
法定代表人:林瓊
電話:021-60907979
聯系人:黃志鵬
客服電話:021-60907978

32


國聯安保本混合型證券投資基金
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網址:

63)名稱:上海挖財基金銷售有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5樓01、02、03室
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5樓01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
電話:010-62680827
聯系人:樊晴晴
客服電話:021-50810673
網址:

64)名稱:南京蘇寧基金銷售有限公司
住所:南京市玄武區蘇寧大道1號
辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道1號
法定代表人:劉漢青
電話:025-66996699-887226
聯系人:王鋒
客服電話:95177
網址:

65)名稱:濟安財富(北京)基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307
辦公地址:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307
法定代表人:楊健
電話:010-65309516
聯系人:李海燕
客服電話:400-673-7010
網址:

66)名稱:上海中正達廣基金銷售有限公司

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住所:上海市徐匯區龍騰大道2815號302室
辦公地址:上海市徐匯區龍騰大道2815號302室
法定代表人:黃欣
電話:021-3376-8132
聯系人:戴珉微
客服電話:021-3376-8132
網址:


67)名稱:鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區紫月路18號院朝來高科技產業園18號樓(100000)
辦公地址:寧夏回族自治區銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路142號14

層1402(750000)
法定代表人:張旭
電話:010-58160168
聯系人:陳旭
客服電話:400-810-5919
網址:

68)名稱:北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
住所:北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街10號2棟236室
辦公地址:北京市朝陽區東三環北路38號院1號泰康金融中心38層
法定代表人:張冠宇
電話:010-85934903
聯系人:王國壯
客服電話:400-819-9868
網址:w


69)名稱:北京肯特瑞基金銷售有限公司
住所:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院A座
辦公地址:北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06


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法定代表人:江卉
電話:13810801527
聯系人:韓錦星
客服電話:400-088-8816
網址:kenterui.jd.com

70)名稱:民商基金銷售(上海)有限公司
住所:上海市黃浦區北京東路666號H區(東座)6樓A31室
辦公地址:上海市浦東新區張楊路707號生命人壽大廈32樓
法定代表人:賁惠琴
電話:021-50206003
聯系人:楊一新
客服電話:021-50206003
網址:

71)名稱:上海華夏財富投資管理有限公司
住所:上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人:毛淮平
電話:010-88066632
聯系人:仲秋玥
客服電話:400-817-5666
網址:

72)名稱:上海大智慧基金銷售有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 428號1號樓 1102單元
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 428號1號樓 1102單元
法定代表人:申健
電話:021-20219988-35328
聯系人:宋楠

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客戶服務電話:021-20292031
網址:

73)名稱:通華財富(上海)基金銷售有限公司
住所:海市虹口區同豐路 667弄 107號 201室
辦公地址:上海市浦東新區金滬路 55號通華科技大廈 7層
法定代表人:馬剛
電話:021-60818588
聯系人:卞儀偉
客戶服務電話:95193轉 5
網址:

74)名稱:北京恒天明澤基金銷售有限公司
住所:北京市經濟技術開發區宏達北路 10號五層 5122室
辦公地址:北京市朝陽區東三環北路甲 19號 SOHO嘉盛中心 30層 3001室
法定代表人:周斌
電話:15249236571
聯系人:陳霞
客戶服務電話:400-898-0618
網址:

75)名稱:北京錢景基金銷售有限公司
住所:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層 1008-1012
辦公地址:北京市海淀區丹棱街丹棱 SOHO1006-1008
法定代表人:趙榮春
電話:010-57418813
聯系人:李超
客戶服務電話:400-893-6885
網址:

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76)名稱:大泰金石基金銷售有限公司
住所:南京市建鄴區江東中路 222號南京奧體中心現代五項館 2105室
辦公地址:上海市浦東新區峨山路 505號東方純一大廈 15層
法定代表人:袁顧明
電話:021-22267943
聯系人:朱真卿
客戶服務電話:4009-282-266
網址:

77)名稱:中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
住所:北京市豐臺區東管頭1號2號樓 2-45室(100073)
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲 1號環球財訊中心A座5層

(100031)
法定代表人:錢昊旻
電話:010-59336544
聯系人:沈晨
客戶服務電話:4008-909-998
網址:

78)名稱:萬聯證券有限責任公司
住所:廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F棟18、19層
辦公地址:廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F棟18、19層
法定代表人:張建軍
電話:020-39286026
聯系人:甘蕾
客服電話:95322
網址:

79)名稱:陽光人壽保險股份有限公司
住所:海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層


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辦公地址:北京市朝陽區朝陽門外大街乙12號院1號昆泰國際大廈12層
法定代表人:李科
電話:010-59053660
聯系人:王超
客服電話:95510
網址:fund.sinosig.com

基金管理人可以根據相關法律法規要求,選擇其他符合要求的機構銷售本基
金,并及時公告。


(二)注冊登記機構
名稱:國聯安基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號9樓
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號9樓
法定代表人:于業明
聯系人:黃娜娜
電話:021-38992888


(三)出具法律意見書的律師事務所
名稱:上海市通力律師事務所
住所:上海市銀城中路 68號時代金融中心 19樓
辦公地址:上海市銀城中路 68號時代金融中心 19樓
負責人:韓炯
聯系人:安冬
電話:021-31358666
傳真:021-31358600
經辦律師:呂紅,安冬


(四)審計基金財產的會計師事務所
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)


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住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈5樓
辦公地址:中國上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11


首席合伙人:李丹
聯系電話:021-23238888
傳真:021-23238800
聯系人:錢祎彤
經辦會計師:單峰,錢祎彤

五、基金的名稱
國聯安保本混合型證券投資基金

六、基金的類型
保本混合型證券投資基金

七、基金的保本

(一)保本

本基金為符合條件的基金份額持有人提供保本。此外,為確保履行保本條款,
保障基金份額持有人利益,基金管理人通過與擔保人簽訂保證合同或與保本義務
人簽訂風險買斷合同,由擔保人為本基金的保本提供不可撤銷的連帶責任保證或
者由保本義務人為本基金承擔保本償付責任,或者通過中國證監會認可的其他方
式,以保證符合條件的基金份額持有人在保本周期到期時可以獲得保本金額保證。


1、保本

在第一個保本周期到期日,如基金份額持有人認購并持有到期的基金份額與
保本周期到期日基金份額凈值之乘積(即基金份額持有人認購并持有到期的基金
份額的可贖回金額)與相應基金份額在當期保本周期內的累計分紅金額之和低于
認購保本金額,則基金管理人應補足該差額(即保本賠付差額),并在保本周期

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到期日后二十個工作日內(含第二十個工作日)將該差額支付給基金份額持有人,
擔保人對此提供不可撤銷的連帶責任保證。其后各保本周期到期日,如基金份額
持有人在過渡期申購或從上一保本周期結束后選擇或默認選擇轉入當期保本周
期并持有到期的基金份額的可贖回金額加上該部分基金份額在當期保本周期內
的累計分紅金額之和低于其保本金額,由當期保本周期有效的基金合同、保證合
同或《風險買斷合同》約定的基金管理人、擔保人或保本義務人將該差額(即保
本賠付差額)支付給基金份額持有人。


本基金第一個保本周期,本基金為認購本基金并持有到期的基金份額持有人
提供的認購保本金額為其認購并持有到期的基金份額所對應的凈認購金額、認購
費用及募集期間利息收入之和。


過渡期內申購保本金額為基金份額持有人過渡期申購并持有到期的基金份
額的投資金額,即基金份額持有人在過渡期內進行申購并持有到期的基金份額在
折算日所代表的資產凈值及過渡期申購費用之和。


從上一保本周期轉入當期保本周期的基金份額的保本金額為基金份額持有
人將其上一保本周期屆滿時持有的基金份額轉入當期保本周期并持有到期的,其
基金份額在折算日所代表的資產凈值。


本基金第一個保本周期的保本賠付差額,為該保本周期到期日基金份額持有
人認購并持有到期的基金份額與保本周期到期日基金份額凈值之乘積(即基金份
額持有人認購并持有到期的基金份額的可贖回金額)與相應基金份額在當期保本
周期內的累計分紅金額之和低于認購保本金額的差額部分。


本基金第一個保本周期后各保本周期的保本賠付差額,為基金份額持有人在
過渡期申購或從上一保本周期結束后選擇或默認選擇轉入當期保本周期并持
有到期的基金份額的可贖回金額加上該部分基金份額在當期保本周期內的累計
分紅金額之和低于其保本金額的差額部分。


2、保本周期

本基金第一個保本周期為三年,即基金管理人提供保本的期限。


本基金保本周期屆滿時,在符合保本基金存續條件下,本基金繼續存續并轉
入下一保本周期,該保本周期的具體起訖日期、保本和保本保障安排以本基金管
理人屆時公告為準。


3、適用保本條款的基金份額

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(1)對于本基金第一個保本周期而言,基金份額持有人認購并持有到期的
基金份額。

(2)對于本基金第一個保本周期后的保本周期而言,基金份額持有人在過
渡期內申購并持有到期的基金份額、基金份額持有人從上一保本周期轉入當期保
本周期并持有到期的基金份額(進行基金份額折算的,指折算后對應的基金份額)。

對于前述基金份額,基金份額持有人無論選擇贖回、轉換轉出、轉入下一保
本周期還是繼續持有轉型為“國聯安靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額,
都同樣適用保本條款。


4、不適用保本條款的情形

(1)保本周期到期日,基金份額持有人認購、在過渡期申購或從上一保本
周期結束后選擇或默認選擇轉入當期保本周期并持有到期的基金份額的可贖回
金額與相應基金份額于保本周期內的累計分紅金額之和不低于保本金額;
(2)基金份額持有人認購、在過渡期申購或從上一保本周期結束后選擇或
默認選擇轉入當期保本周期,但在基金保本周期到期日前(不包括該日)贖回或
轉換出本基金的基金份額;
(3)基金份額持有人在保本周期內申購或轉換入本基金的基金份額;
(4)在保本周期內發生基金合同規定的基金合同終止的情形;
(5)在保本周期內發生本基金與其他基金合并或更換基金管理人的情形,
且擔保人或保本義務人不同意繼續承擔保證責任;
(6)在保本周期到期日之后(不包括該日),基金份額發生的任何形式的凈
值減少;
(7)因不可抗力的原因導致基金投資虧損;或因不可抗力事件直接導致基
金管理人無法按約定履行全部或部分義務或延遲履行義務的,或基金合同規定的
其他情形基金管理人免于履行保本義務的。

(二)基金保本的保證

本節所述基金保本的保證責任僅適用于第二個保本周期。本基金第二個保本
周期后各保本周期涉及的基金保本的保障事宜,由基金管理人與擔保人或保本義
務人屆時簽訂的保證合同或《風險買斷合同》決定,并由基金管理人在當期保本
周期開始前公告。


1、為確保履行保本條款,保障基金份額持有人利益,本基金的第二個保本

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周期由廣東省融資再擔保有限公司作為擔保人。


2、擔保人與基金公司簽訂保證合同。基金份額持有人購買基金份額的行為
視為同意該保證合同的約定。本基金由擔保人提供不可撤銷的連帶責任保證,擔
保范圍為基金份額持有人持有到期的基金份額的可贖回金額與相應基金份額于
保本周期內的累計分紅金額之和低于其保本金額的差額部分。擔保人承擔保證責
任的最高限額為 3.1億元人民幣且不超過第二個保本周期起始日確認的保本金
額。保證期間為基金第二個保本周期到期日起六個月止。


3、保本周期內,擔保人出現足以影響其擔保能力或償付能力的情形的,應
在該情形發生之日起三個工作日內通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人
在接到通知之日起三個工作日內應將上述情況報告中國證監會并提出處理辦法,
包括但不限于加強對擔保人擔保能力的持續監督等;當確定原擔保人歇業、停業、
被吊銷企業法人營業執照、宣告破產等已喪失繼續履行保證責任的能力的情況下,
或原擔保人發生合并或分立,由合并或分立后的法人或其他組織繼承原擔保人的
權利、義務的情況下,基金管理人應在接到擔保人通知之日起三個月內更換新的
擔保人或保本義務人,新的擔保人或保本義務人必須具有法律法規和中國證監會
規定的擔任基金擔保人或保本義務人的資質和條件。基金管理人應在接到擔保人
通知之日起五個工作日內在指定媒體上公告上述情形。基金管理人與新的擔保人
簽訂《保證合同》或與保本義務人簽訂《風險買斷合同》后,報中國證監會備案。

基金管理人在中國證監會備案后二日內在至少一家指定媒體上公告擔保人或保
本義務人的有關事項。更換上述擔保人或保本義務人無須召開基金份額持有人大
會。原擔保人承擔的所有與本基金保證責任相關的權利義務由繼任的擔保人承擔。

在新任擔保人接任之前,原擔保人應繼續承擔保證責任。


4、如果符合條件的基金份額持有人持有到期的基金份額的可贖回金額加上
相應基金份額于保本周期內累計分紅金額之和計算的總金額低于其保本金額,且
基金管理人無法全額履行保本義務的,基金管理人應按照保證合同的有關約定,
在保本周期到期日后 5個工作日內,向擔保人發出書面《履行保證責任通知書》
(《履行保證責任通知書》應當載明基金管理人應向基金份額持有人支付的本基
金保本賠付差額總額、基金管理人已自行償付的金額、需擔保人清償的金額以及
本基金在基金托管人處開立的賬戶信息)。擔保人將在收到基金管理人發出的《履
行保證責任通知書》后的 5個工作日內,將《履行保證責任通知書》載明的清償

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款項劃入本基金在基金托管人處開立的賬戶中,由基金管理人將該金額支付給基
金持有人。若擔保人在保本周期到期日后 20個工作日(含第 20個工作日)內未
主動履行擔保責任的,自保本周期到期后第 21個工作日起,基金持有人有權直
接就差額部分向基金管理人或擔保人追償。擔保人將清償款項全額劃入本基金在
基金托管人處開立的賬戶中后即為全部履行了擔保責任,無須對基金份額持有人
逐一進行清償。


5、除本部分所指的原擔保人承擔的所有與本基金擔保責任相關的權利義務
由繼任的擔保人承擔以及保證合同中所列明的免責情形外,擔保人不得免除擔保
責任。當發生以下情形時,擔保人不承擔保證責任:

(1)保本周期到期日,基金份額持有人認購、在過渡期申購或從第一個保
本周期結束后選擇或默認選擇轉入當期保本周期并持有到期的基金份額的可贖
回金額與相應基金份額于保本周期內的累計分紅金額之和不低于其保本金額;
(2)基金份額持有人認購、在過渡期申購或從第一個保本周期結束后選擇
或默認選擇轉入當期保本周期,但在基金保本周期到期日前(不包括該日)贖回
或轉換出本基金的基金份額;
(3)基金份額持有人在保本周期內申購或轉換入本基金的基金份額;
(4)在保本周期內發生基金合同規定的基金合同終止的情形;
(5)在保本周期內發生本基金與其他基金合并或更換基金管理人的情形,
且擔保人不同意繼續承擔保證責任;
(6)在保本周期到期日之后(不包括該日),基金份額發生的任何形式的凈
值減少;
(7)未經擔保人書面同意修改基金合同條款,可能加重擔保人保證責任的,
擔保人對加重部分不承擔保證責任,但根據國家法律和證監會法規要求進行修改
的除外;
(8)因不可抗力的原因導致基金投資虧損;或因不可抗力事件直接導致基
金管理人無法按約定履行全部或部分義務或延遲履行義務的,或基金合同規定的
其他情形基金管理人免于履行保本義務的;
(9)基金管理人違反其與擔保人簽訂的《擔保授信及追償合同》及《風險
監控協議》,包括但不限于未按約定支付擔保費等,經擔保人書面提出后仍拒絕
糾正的;
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(10)因不可抗力事件直接導致保證人無法履行保證責任的;
(11)保證期間,基金份額持有人未按照《基金合同》的約定主張權利。

(三)擔保費的費率和支付方式
擔保費收取方式:擔保費從基金管理人收取的本基金管理費中列支。

每個自然日擔保費計算公式=擔保費計提日前一日基金資產凈值×0.18%÷
當年日歷天數。


擔保費計算期間自本基金第一個保本周期起始之日起(即基金合同生效之日
起),每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,至擔保人解除保證責任之日
或當期保本周期到期日較早者止。基金管理人應于每月收到基金管理費之后的 5
個工作日內向擔保人支付擔保費。因不可抗力等原因導致甲方收取管理費遲延的,
擔保費支付順延。擔保人收到款項后的 5個工作日內向基金管理人出具合法發票。


八、基金的投資目標

本基金采用投資組合保險策略來控制本金損失的風險,力求在基金本金安全
的基礎上實現基金資產的穩定增值。


九、基金的投資范圍

本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的
債券、股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、
股指期貨、貨幣市場工具及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工
具(但須符合中國證監會的相關規定)。


本基金的投資對象主要分為兩類:保本資產和風險資產。保本資產主要包括
國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、可轉換債券(含分離交
易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種。

風險資產主要包括股票、權證以及股指期貨等權益類品種。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程序后,可以將其納入投資范圍。


本基金持有的保本資產占基金資產的比例不低于60%。本基金持有的風險資

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產占基金資產的比例不高于40%,其中基金持有的全部權證的市值不超過基金資
產凈值的 3%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資
產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。


十、基金的投資策略

(一)投資策略

本基金通過CPPI(Constant Proportation Portfolio Insurance)恒定比
例投資組合保險策略,輔之以TIPP(Time Invariant Portfolio Protection)
時間不變性投資組合保險策略,在嚴格控制風險的前提下,基金管理人進行定量
分析,對保本資產和風險資產的投資比例進行優化動態調整,確保投資人的投資
本金的安全性。同時,本基金還將通過積極穩健的風險資產投資策略,在一定程
度上使保本基金分享股市整體性上漲的好處,力爭使基金資產實現更高的增值回
報。


如在本基金存續期內市場出現新的金融衍生品且在開放式基金許可的投資
范圍之內,本基金管理人可以相應調整上述投資策略。


(1)資產配置策略
本基金資產配置策略分為兩個層次:一層為對風險資產和保本資產的配置,
該層次以組合保險策略為依據,即風險資產可能的損失額不超過安全墊;另一層
為對風險資產、保本資產內部的配置策略。基金管理人將根據情況對這兩個層次
的策略進行調整。


1)CPPI投資策略
根據恒定比例組合保險原理,本基金將根據市場的波動、組合安全墊(即基
金凈資產超過基金價值底線的數額)的大小動態調整保本資產與風險資產投資的
比例,通過對保本資產的投資實現保本周期到期時保本金額的安全,通過對風險
資產的投資尋求保本周期間資產的穩定增值。CPPI的投資步驟可分為:

第一,根據本基金保本周期到期時的最低目標價值和合理的折現率確定當前

應持有保本資產的數量,即確定組合的價值底線;
第二,計算組合的現時價值超過價值底線的數額,即安全墊(cushion);
第三,本基金主要根據市場中長期趨勢的判斷、數量化研究等來確定風險資

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產與安全墊的放大倍數,即組合的風險乘數;

風險乘數的確定需要綜合考慮安全墊的大小,保本剩余期限,權益市場的預
期收益率和風險比較。根據宏觀經濟環境、貨幣政策、市場流動性、企業盈利預
期以及市場估值水平,宏觀策略研究員定期出具宏觀策略觀點。基金經理參考宏
觀策略研究員的觀點,評估股票市場下跌風險和預期收益率;

第四,根據組合的安全墊和風險乘數確定權益類資產投資比例,并將相當于
安全墊特定倍數的資金規模投資于風險資產,以創造高于最低目標價值的收益,
其余資產則投資于保本資產上;

第五,動態調整保本資產和風險資產的配置比例。本基金將根據數量分析、
市場波動等對風險資產與保本資產的比例將進行動態調整,確保風險資產實際投
資比例不超過風險資產投資比例上限。


根據 CPPI進行資產配置是一個動態調整的過程,在投資的過程中基金管理
人將通過對投資組合調整規則及參數的合理設計,結合基金管理人基于基本面因
素分析而得出的關于股票、債券等市場預期收益及風險的判斷,優化資產配置,
實現基金資產在保本基礎上的增值。


舉例說明 CPPI策略:

假設期初投資 40億元于股票和債券,投資期限為三年,放大倍數選為 2。債
券三年預期收益率為 10%。


根據股票資產投資金額計算公式:


可計算得出期初投資于股票資產的金額為:6.667億元(保留至小數點后 3
位)。


因此,投資于債券資產的金額為:40-6.667=33.333億元。


①運作一段時間后,在 T..時刻,假設股票資產上漲 10%,而債券資產在此期
間的投資收益為 1%,預期至保本期到期時的收益率為 9%。

則T..時刻基金總資產為:

6.667×..1+10%..+33.333×..1+1%..=41.000億元
根據股票資產計算公式,可計算得出T..時刻可投資于股票資產的金額為:
7.949億元。

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可投資于債券資產的金額為:41.000-7.949=33.051億元。


故在T..時刻將 7.949億元投資于股票,將 33.051億元投資于債券,由于此時
基金擁有的債券市值為 33.666億元(33.333×(1+1%)=33.666),故基金管理
人賣出 0.615億元債券(33.666-33.051=0.615),同時買入 0.615億元股票。


②繼續運作一段時間后,在T..時刻,假設股票資產下跌 5%,而債券資產在
此期間的投資收益為 1%,預期至保本期到期時的收益率為 8%。

則此時基金總資產為:7.949×(1-5%)+33.051×(1+1%)=40.933億元。

根據股票資產計算公式,可計算得出T..時刻可投資于股票資產的金額為:

7.255億元。

可投資于債券資產的金額為:40.933-7.255=33.678億元。

故在T..時刻將 7.255億元投資于股票,將 33.678億元投資于債券,由于此時
基金擁有的股票市值為 7.552億元(7.949×(1-5%)=7.552),故基金管理人賣
出 0.297億元股票(7.552-7.255=0.297),同時買入 0.297億元債券。


因此如果股票上漲,那么投資組合凈值上漲,安全墊增大,更多的資金從債
券轉到股票;如果股票下跌,那么投資組合凈值下跌,安全墊縮小,更多的資金
從股票轉到債券;但投資組合凈值最多下跌至價值底線,即安全墊最多縮小為零,
這時投資組合全部轉換為債券,投資組合沿著價值底線增值,到期增至本金 40
億元,從而實現保本的目的。


2)TIPP策略
TIPP策略指基金設置的價值底線隨著投資組合收益的變動而調整的投資策
略。

本基金的 TIPP策略具體是指:首先,確定保本資產的最低配置比例。根據
保本周期末投資組合最低目標價值和合理的折現率,設定期初應持有的保本資產
的最低配置比例,即設定基金期初價值底線;其次,確定風險資產的最高配置比
例。根據組合中風險資產的風險特性,決定安全墊(即基金凈資產超過基金價值
底線的數額)的放大倍數,然后根據安全墊和放大倍數乘數計算期初可持有的風
險資產的最高配置比例。最后,當基金凈值上漲超過一定幅度后,本基金將擇機
提高價值底線,以及時鎖定已實現的收益。TIPP策略相對 CPPI策略而言,由于
在凈值上升過程中提高了價值底線,從而鎖定了已實現收益。總體來說,TIPP
策略是一種較 CPPI更為保守的策略。


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舉例說明 TIPP策略:

在本基金成立時,基金資產價值為 40億(A..),要保比例為 90%(f),風險倍
數為 2(m)

...=m×....收益資產投資金額 =4=..

.........

億=8..×90%4040...=2×..×..

.8=32

..

..

0

保本資產投資金額

F..

..



①如果收益資產價值從 8億降為 6億,導致基金資產的價值從期初的 40億
減少到 38億,其他因素不變,則

=m×....收益資產投資金額


..

..=2×..38.40×90%..=4億

....

收益資產當前為 6億,需要賣出 6-4=2億收益資產

84=3.......=..

.4=3

...

×..

..

F..

保本資產投資金額



保本資產當前為 32億,需要買入 34-32=2億保本資產

②如果收益資產價值從 8億上升為 10億,導致基金資產的價值從期初的 40
億增加到 42億,提高價值底線至 41億,其他因素不變 收益資產投資金額E..=m×..A...41×f..=2×..42.41×90%..=10.2億
收益資產當前為 10億,需要買入 10.2-10=0.2億收益資產

億31.8=.10.242.....=..

F..

保本資產投資金額

=


..

保本資產當前為 32億,需要賣出 32-31.8=0.2億保本資產

本基金還將根據各類資產的預期風險與收益情況動態調整保本資產和收益
資產比例以及相應的放大倍數。


綜上,基于 CPPI策略并結合 TIPP策略,本基金對保本資產和風險資產的具
體動態配置過程如下:

第一,在期初,根據保本資產到期收益率和風險乘數等確定風險資產的投資
比例;

第二,以基金合同生效后每滿一年為一個考察期。在每個考察期最后一個交
易日,基金管理人可以根據精致增長情況、保本資產剩余期限的到期收益率以及
對市場未來的預判等因素,重新計算風險資產投資比例,并動態調整資產組合;

第三,在保本周期的任意時間,如果風險資產市值相對于最近一次資產組合
調整時下跌幅度超出保本資產安全墊的一定比例,則再根據當日的保本資產剩余
期限到期收益率和風險資產已經發生的損失,計算并調整資產組合。


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(2)保本資產投資策略
1)主要策略
①持有相當數量剩余期限與保本周期相近的債券,主要按買入并持有方式進
行投資以保證組合收益的穩定性,同時兼顧收益性和流動性,盡可能地控制利率、
收益率曲線等各種風險。

②綜合考慮收益性、流動性和風險性,進行積極投資。主要包括根據利率預
測調整組合久期、選擇低估值債券進行投資,嚴格控制風險,增強盈利性,以爭
取獲得適當的超額收益,提高整體組合收益率。

2)債券組合構建
本基金堅持在組合久期與封閉期適當匹配的原則下靈活應用流動性管理策
略、利率策略、信用策略、息差策略、可轉債投資策略等,在合理管理并控制組
合風險的前提下,最大化組合收益。


①流動性管理策略
為合理控制本基金開放期的流動性風險,并滿足每次開放期的流動性需求,
本基金在投資管理中將持有債券的組合久期與封閉期進行適當的匹配。


②利率策略
通過對經濟增長、通貨膨脹、財政政策和貨幣政策等宏觀經濟變量進行深入
分析,結合金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,最終形成對金融市場利率水
平變化的時間、方向和幅度的判斷。利率策略可以細分為:

a.期限管理策略
本基金將根據對市場利率水平變化的判斷,在控制資產組合風險的前提下,
通過調整組合期限,即在預期利率將要上升的時候適當縮短組合期限,在預期利
率將要下降的時候適當拉長組合期限,以提高債券投資收益;

b.收益率曲線策略
本基金通過對收益率曲線的研究,在所確定的目標久期配置策略下,通過分
析預測收益率曲線可能發生的形狀變化,在期限結構配置上適時采取子彈型、啞
鈴型或者階梯型等策略,進一步優化組合的期限結構,使本基金獲得較好的收益。


③信用策略
信用債收益率等于基準收益率加上信用利差。信用利差反映了信用風險。

本基金通過對信用債券發行人基本面的深入調研分析,結合流動性、信用利
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差、信用評級、違約風險等的綜合評估結果,選取具有價格優勢和套利機會的優
質信用債券產品進行投資。


影響信用利差的因素包括信用債市場整體的信用利差水平和信用債本身的
信用變化,由此信用策略可以細分為:

a.基于信用利差曲線策略
通過分析宏觀經濟周期、市場資金結構和流向、信用利差的歷史統計區間等
因素判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險以及信用利差
曲線的未來走勢,從而確定信用債總體的投資比例。


b.基于信用債信用分析策略
本基金管理人將建立內部信用評級制度。通過綜合分析公司債券、企業債等
信用債券發行人所處行業發展前景、發展狀況、市場地位、財務狀況、管理水平
和債務水平,結合債券擔保條款、抵押品估值及債券其他要素,最后綜合評價出
債券發行人信用風險、評價債券的信用級別。通過動態跟蹤信用債券的信用風險,
確定信用債的合理信用利差,挖掘價值被低估的品種,以獲取超額收益。


④息差策略
本基金可以通過債券回購融入和滾動短期資金作為杠桿,投資于收益率高于
融資成本的其它獲利機會,從而獲得杠桿放大收益。本基金進入銀行間同業市場
進行債券回購的資金余額不超過基金凈資產的40%。


⑤可轉換債券投資策略
可轉換債券是介于股票和債券之間的投資品種,具有抵御下行風險,分享股
票價格上漲收益的特征。本基金首先將根據對債券市場、股票市場的比較分析,
選擇股性強、債性弱或特征相反的可轉債列入當期轉債核心庫,然后對具體個券
的股性、債性做進一步分析比較,優選最合適的券種進入組合,以獲取超額收益。


在選擇可轉換債券品種時,本基金將與本公司的股票投研團隊積極合作,深
入研究,力求選擇被市場低估的品種,來構建本基金可轉換債券的投資組合。


(3)風險資產投資策略
1)二級市場股票投資
通過定性和定量相結合的方法,主要通過對品質、成長性和估值三個方面進
行評估,篩選出各個景氣行業中具有競爭優勢的優質上市公司。


①品質
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本基金主要通過盈利能力指標(如P/E、P/S、P/EBIT等),經營效率指標(如
ROE、ROA、ROIC等),財務狀況指標(如資產負債率、流動比率等),公司治理
指標(前十大股東持股比例,外部董事占比等)衡量上市公司的品質。


②成長性評估
本基金主要通過企業利潤增長率等指標以及成長性綜合評價來評估公司的
成長性。

首先對企業利潤增長率、銷售毛利率等成長性指標進行定量評估,然后根據
企業成長性評價體系,對公司的成長性進行綜合評分并排序,挑選出其中最具成
長潛力而且成長質量優良的股票進入核心股票池。企業成長性評價體系從宏觀環
境、行業前景、公司質量和成長性質量方面對企業的成長性進行評價,采用定性
分析結合定量分析的方法對企業的成長性進行綜合評分。


③估值水平
對上述核心股票池中的重點上市公司進行內在價值的評估和成長性跟蹤研
究,在明確的價值評估基礎上選擇定價相對合理且成長性可持續的投資標的。


2)新股申購投資策略
本基金根據新股發行人的基本情況,以及對認購中簽率和新股上市后表現的
預期,并結合金融工程數量化模型,對于擬發行上市的新股等權益類資產進行合
理估值,制定相應的申購和擇時賣出策略。


3)權證投資策略
本基金不直接從二級市場買入權證,可持有因持股票派發或因參與可分離債
券一級市場申購而產生的權證。本基金管理人將以價值分析為基礎,在采用權證
定價模型分析其合理定價的基礎上,結合權證的溢價率、隱含波動率等指標進行
投資,避免投資風險,追求較高風險調整后的收益。


4)資產支持證券等品種投資策略
資產支持證券包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券
(MBS)等,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發行條款、支持資產的構
成及質量、提前償還率等。


本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,結合蒙特卡洛模擬等
數量化方法,對資產支持證券進行定價,評估其內在價值進行投資。


5)股指期貨投資管理
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本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于股指期
貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期
貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定
價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流
動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的
整體風險。


基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責
股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制
等制度并報董事會批準。


(二)投資管理程序

1、決策依據

(1)須符合有關法律、法規和基金合同的規定;
(2)以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則;
(3)國內宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境、政策指向及全球經濟因
素分析;

2、投資決策機制

本基金的投資決策機制為投資決策委員會領導下的基金經理負責制。


投資決策委員會負責制定基金投資方面的整體戰略和原則;審定基金資產配

置和調整計劃;決定基金禁止的投資事項等。

基金經理負責資產配置、行業配置和個債/個股配置、投資組合的構建和日
常管理。

3、投資決策程序

(1)由基金經理對宏觀經濟和市場狀況進行考察,進行經濟與政策研究;
(2)量化投資部運用風險監測模型以及各種風險監控指標,跟蹤影響 M的
參數變化,為基金經理提供資產配置比例的建議并提供數量化風險分析報告;研
究部信用分析員對信用債的信用評級提供研究支持;運營部門每日提供基金申購
贖回的數據分析報告,供基金經理決策參考;
(3)投資決策委員會進行資產配置政策的制定。投資決策委員會定期召開
會議,依據上述報告對資產配置提出指導性意見;如遇重大事項,投資決策委員
會及時召開臨時會議做出決策;
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(4)結合投資委員會和風險管理部的建議,基金經理根據市場狀況進行投
資組合方案設計;基金經理根據投資決策委員會的決議,參考上述報告,制定資
產配置、類屬配置和個債配置和調整計劃,進行投資組合的構建和日常管理;
(5)基金經理進行投資組合的敏感性分析;
(6)對投資方案進行合規性檢查,重點檢查是否滿足基金合同規定和各項
法律法規的規定;
(7)基金經理進行投資組合的實施,設定或者調整資產配置比例、單個券
種投資比例,交易指令傳達到交易部;交易部依據基金經理的指令,制定交易策
略,通過交易系統執行投資組合的買賣。交易情況及時反饋到基金經理;
(8)投資組合評價。風險管理部根據市場變化對投資組合的資產配置和調
整提出風險防范建議;對投資組合進行評估,并對風險隱患提出預警;對投資組
合的執行過程進行風險監控等。基金經理依據基金申購和贖回的情況控制投資組
合的流動性風險。

十一、業績比較基準

稅后三年期銀行定期存款利率×1.2。


在本基金成立當年,上述“三年期定期存款利率”指《基金合同》生效當日
中國人民銀行公布并執行的三年期“金融機構人民幣存款基準利率”。其后的每
個自然年,“三年期定期存款利率”指當年第一個工作日中國人民銀行公布并執
行的三年期“金融機構人民幣存款基準利率”。


如果今后證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績比較基準適
用于本基金時,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,根
據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同
意,并報中國證監會備案,但無需經基金份額持有人大會審議。基金管理人應在
調整前根據《信息披露辦法》的規定在至少一種指定媒體上予以公告。


十二、風險收益特征
本基金為保本混合型基金產品,屬證券投資基金中的低風險收益品種。


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十三、基金投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


本基金的托管人——中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,復核
了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本投資組合報告所載數據截至 2019年 3
月 31日,本報告財務資料未經審計師審計。

1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 --
其中:股票 --
2 基金投資 --
3 固定收益投資 31,704,269.20 61.91
其中:債券 31,704,269.20 61.91
資產支持證券 --
4 貴金屬投資 --
5 金融衍生品投資 --
6 買入返售金融資產 12,200,000.00 23.82
其中:買斷式回購的買
入返售金融資產
--
7 銀行存款和結算備付
金合計
1,184,109.52 2.31
8 其他各項資產 6,120,240.77 11.95
9 合計 51,208,619.49 100.00

注:由于四舍五入的原因,分項之和與合計項可能存在尾差。


2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。

2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。


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4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 國家債券 --
2 央行票據 --
3 金融債券 14,862,380.00 29.40
其中:政策性金融債 14,862,380.00 29.40
4 企業債券 16,841,889.20 33.32
5 企業短期融資券 --
6 中期票據 --
7 可轉債(可交換債) --
8 同業存單 --
9 其他 --
10 合計 31,704,269.20 62.72

注:由于四舍五入的原因,分項之和與合計項可能存在尾差。

5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼債券名稱 數量(張)公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1 108602 國開 1704 70,000 7,098,700.00 14.04
2 018005 國開 1701 50,000 5,000,500.00 9.89
3 136544 16聯通 03 50,000 4,996,500.00 9.88
4 112196 13蘇寧債 45,000 4,565,250.00 9.03
5 122015 09長電債 30,000 3,014,100.00 5.96

6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投
資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。


7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。


8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。


9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
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本基金本報告期末未持有股指期貨。


9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末未持有股指期貨,沒有相關投資政策。

10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末未持有國債期貨,沒有相關投資政策。

10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨。

10.3 本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未持有國債期貨,沒有相關投資評價。

11 投資組合報告附注

11.1 本報告期內,經查詢上海證券交易所、深圳證券交易所等機構公開信息披
露平臺,本基金投資的前十名證券的發行主體沒有出現被監管部門立案調查,或
在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

11.2 本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之
外的股票。

11.3 其他資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 5,224,000.00
3 應收股利 -
4 應收利息 892,938.47
5 應收申購款 3,302.30
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 6,120,240.77

11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

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十四、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現。

投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


基金份額凈
值增長率 ①
同期業績比
較基準收益
率③
①-③
凈值增長
率標準差

業績比較基
準收益率標
準差④
②-④
2013-04-232013-12-31
至 -3.80% 3.54% -7.34% 0.21% 0.02% 0.19%
2014-01-012014-12-31
至 11.33% 5.10% 6.23% 0.36% 0.01% 0.35%
2015-01-012015-12-31
至 16.99% 4.80% 12.19% 0.41% 0.01% 0.40%
2016-01-012016-12-31
至 -7.25% 3.31% -10.56% 0.25% 0.01% 0.24%
2017-01-012017-12-31
至 0.98% 3.30% -2.32% 0.05% 0.01% 0.04%
2018-01-012018-12-31
至 3.43% 3.30% 0.13% 0.03% 0.01% 0.02%
2019-01-012019-03-31
至 0.50% 0.81% -0.31% 0.03% 0.01% 0.02%
2013-04-232019-03-31
至 21.99% 24.16% -2.17% 0.26% 0.01% 0.25%

十五、基金的費用與稅收

(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用;
4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;
5、基金份額持有人大會費用;
6、基金的證券交易費用;
7、基金的銀行匯劃費用;
8、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算


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國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

方法如下:
H=E×1.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 5個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等,
支付日期順延。


2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計

算方法如下:
H=E×0.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 5個工作日內從

基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日或不可抗力等,支付日期順延。

到期操作期間及過渡期內本基金不計提管理費和托管費。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存續條件,基金份額持有人將所

持有本基金份額轉為變更后的“國聯安靈活配置混合型證券投資基金”的基金份
額,管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提,托管費按前一日基金
資產凈值的0.25%的年費率計提。計算方法同上。


上述“(一)基金費用的種類中第3-7項費用”,根據有關法規及相應協議

規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、基金合同生效前的相關費用;

58


國聯安保本混合型證券投資基金
招募說明書更新(摘要)

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

(四)基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。


十六、對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管
理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及其他有關法律
法規的要求,對本基金管理人刊登的 2018年第 1號招募說明書進行了更新,主
要更新的內容如下:

1、更新了“三、基金管理人”部分的內容。

2、更新了“四、基金托管人”部分的內容。

3、更新了“五、相關服務機構”部分的內容。

4、更新了“八、基金份額的申購與贖回”部分的內容。

5、更新了“十、基金的投資”部分的內容。

6、更新了“十一、基金的業績”部分的內容。

7、更新了“二十三、其他應披露事項”部分的內容。



國聯安基金管理有限公司
二〇一九年六月六日

59


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