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中信保誠穩益債券型證券投資基金(6)

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-08
摘要:截至本報告期末2018年12月31日止,本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額293,700,000.00元,截止2019年1月3日先后到期。該類交易要求本基金轉入質押庫的債券,按證券交易所規定的比例折算為標準

  截至本報告期末2018年12月31日止,本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額293,700,000.00元,截止2019年1月3日先后到期。該類交易要求本基金轉入質押庫的債券,按證券交易所規定的比例折算為標準券后,不低于債券回購交易的余額。

  7.4.10有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項

  (1)公允價值

  (a)金融工具公允價值計量的方法

  公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定:

  第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

  第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

  第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。

  (b)持續的以公允價值計量的金融工具

  (i)各層次金融工具公允價值

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬于第二層次的余額為1,978,696,005.10元,無屬于第一或第三層次的余額(2017年12月31日:第二層次1,649,539,000.00元,無第一或第三層次)。

  (ii)公允價值所屬層次間的重大變動

  本基金本期及上年度可比期間持有的以公允價值計量的金融工具的公允價值所屬層次未發生重大變動。

  (iii)第三層次公允價值余額和本期變動金額

  無。

  (c)非持續的以公允價值計量的金融工具

  于2018年12月31日,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2017年12月31日:同)。

  (d)不以公允價值計量的金融工具

  不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值與公允價值相差很小。

  (2)其他

  除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

  §8投資組合報告

  8.1期末基金資產組合情況

  金額單位:人民幣元

  ■

  -

  8.2期末按行業分類的股票投資組合

  8.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  本基金本報告期末未持有股票。

  8.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

  本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

  8.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

  8.3.1期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

  本基金本報告期內未進行股票投資。

  8.4報告期內股票投資組合的重大變動

  8.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

  本基金本報告期內無股票買入交易。

  8.4.2累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

  本基金本報告期內無股票賣出交易。

  8.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

  本基金本報告期內無股票買賣交易。

  8.5期末按債券品種分類的債券投資組合

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資產支持證券。

  8.8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

  本基金本報告期末未持有貴金屬。

  8.9期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  8.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

  8.10.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

  本基金本報告期內未進行股指期貨投資。

  8.10.2本基金投資股指期貨的投資政策

  本基金投資范圍不包括股指期貨投資。

  8.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

  8.11.1本期國債期貨投資政策

  本基金將按照相關法律法規的規定,根據風險管理的原則,在風險可控的前提下,投資國債期貨。本基金將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現委托財產的長期穩定增值。

  8.11.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

  本基金本報告期內未進行國債期貨投資。

  8.11.3本期國債期貨投資評價

  本基金本報告期內未進行國債期貨投資。

  8.12投資組合報告附注

  8.12.1基金投資前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或編制日前一年內受到公開譴責、處罰說明

  本基金本期投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

  8.12.2聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

  本基金投資范圍不包括股票投資。

  8.12.3期末其他各項資產構成

  單位:人民幣元

  ■

  8.12.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

  8.12.5報告期末股票中存在流通受限情況的說明

  8.12.5.1期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

  本基金本報告期末未持有股票投資,不存在流通受限情況。

  8.12.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

  §9基金份額持有人信息

  9.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構

  份額單位:份

  ■

  注:本表列示“占基金總份額比例”中,對下屬分級基金,為占各自級別份額的比例,對合計數,為占期末基金份額總額的比例。

  9.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

  ■

  注:本表列示“占基金總份額比例”中,對下屬分級基金,為占各自級別份額的比例;對合計數,為占期末基金份額總額的比例。

  9.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

  ■

  注:期末本基金的基金經理未持有本基金的基金份額。

  9.4發起式基金發起資金持有份額情況

  無

  §10開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  §11重大事件揭示

  11.1基金份額持有人大會決議

責任編輯:鑫鑫財經
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