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萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金2018年年度報告摘要

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-07
摘要:基金管理人:萬家基金管理有限公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司送出日期:2019年3月28日重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年

基金管理人:萬家基金管理有限公司 基金托管人:中國建設銀行股份有限公司 送出日期:2019年3月28日   重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年3月27日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。 本報告財務資料已經審計,立信會計師事務所為本基金出具了無保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。 本報告期自2018年1月1日起至12月31日止。  基金簡介 基金基本情況 基金簡稱  萬家量化睿選    基金主代碼  004641    基金運作方式  契約型開放式    基金合同生效日  2017年8月4日    基金管理人  萬家基金管理有限公司    基金托管人  中國建設銀行股份有限公司    報告期末基金份額總額  132,263,809.52份    基金合同存續期  不定期      基金產品說明 投資目標  在堅持風險收益合理定價的理念基礎上,利用行業內領先的機器學習算法,并引入多維度數據,建立有效因子組合,在合理控制風險的基礎上,尋求基金資產的長期穩健增值。    投資策略  本基金的股票資產投資主要以自主開發的量化多因子模型為基礎,對股票池進行投資價值定量分析,從而構建市場上具備超額收益的股票投資組合。通過采用積極主動的投資策略,結合宏觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,運用久期調整、凸度挖掘、信用分析、波動性交易、品種互換、回購套利等策略,權衡到期收益率與市場流動性,精選個券,構造債券投資組合。 本基金參與股指期貨交易以套期保值為目的,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產的系統性風險。    業績比較基準  中證 800 指數收益率*50%+一年期銀行定期存款收益率(稅后)*50%    風險收益特征  本基金是混合型基金,風險高于貨幣市場基金和債券型基金,屬于較高風險、較高預期收益的證券投資基金。      基金管理人和基金托管人 項目  基金管理人  基金托管人    名稱  萬家基金管理有限公司  中國建設銀行股份有限公司    信息披露負責人  姓名  蘭劍  田青      聯系電話  021-38909626  010-67595096      電子郵箱  [email protected]  [email protected]    客戶服務電話   95538轉6、4008880800  010-67595096    傳真  021-38909627  010-66275853      信息披露方式  本基金選定的信息披露報紙名稱  《證券時報》    登載基金年度報告正文的管理人互聯網網址      基金年度報告備置地點  中國(上海)自由貿易試驗區浦電路360號8層(名義樓層9層)基金管理人辦公場所       主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況 主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 3.1.1  期間數據和指標  2018年  2017年8月4日(基金合同生效日)-2017年12月31日    本期已實現收益  -594,089.87  24,713,450.87    本期利潤  -17,772,543.52  37,803,474.57    加權平均基金份額本期利潤  -0.1128  0.0544    本期基金份額凈值增長率  -19.31%  3.54%    3.1.2  期末數據和指標  2018年末  2017年末    期末可供分配基金份額利潤  -0.1645  0.0354    期末基金資產凈值  110,512,545.61  408,200,459.82    期末基金份額凈值  0.8355  1.0354    注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 3、期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數(為期末余額,不是當期發生數)。 4、本基金合同生效于2017年8月4日,可比期間數據自2017年8月4日起。 基金凈值表現 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④    過去三個月  -7.26%  1.55%  -6.15%  0.83%  -1.11%  0.72%    過去六個月  -13.08%  1.36%  -7.52%  0.75%  -5.56%  0.61%    過去一年  -19.31%  1.29%  -13.66%  0.67%  -5.65%  0.62%    自基金合同生效起至今  -16.45%  1.14%  -10.86%  0.59%  -5.59%  0.55%    注:本基金于2017年8月4日成立,建倉期為基金合同生效后三個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合本基金合同有關規定。報告期末各項資產配置比例符合基金合同要求。 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較  注:本基金建倉期為基金合同生效后六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合本基金合同有關規定。報告期末各項資產配置比例符合基金合同要求。 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較  過去三年基金的利潤分配情況 本基金過去三年未分配利潤。  管理人報告 基金管理人及基金經理情況 基金管理人及其管理基金的經驗 萬家基金管理有限公司經中國證監會證監基金字[2002]44號文批準設立。公司現股東為中泰證券股份有限公司、新疆國際實業股份有限公司和山東省國有資產投資控股有限公司,住所:中國(上海)自由貿易實驗區浦電路360號8樓(名義樓層9層),辦公地點:上海市浦東新區浦電路360號9樓,注冊資本1億元人民幣。目前管理六十一只開放式基金,分別為萬家180指數證券投資基金、萬家增強收益債券型證券投資基金、萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF)、萬家貨幣市場證券投資基金、萬家和諧增長混合型證券投資基金、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金、萬家精選混合型證券投資基金、萬家穩健增利債券型證券投資基金、萬家中證紅利指數證券投資基金(LOF)、萬家添利債券型證券投資基金(LOF)、萬家新機遇價值驅動靈活配置混合型證券投資基金、萬家信用恒利債券型證券投資基金、萬家日日薪貨幣市場證券投資基金、萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金、萬家上證50交易型開放式指數證券投資基金、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金、萬家雙利債券型證券投資基金、萬家現金寶貨幣市場證券投資基金、萬家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金、萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金、萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金、萬家頤達保本混合型證券投資基金、萬家頤和保本混合型證券投資基金、萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金、萬家年年恒祥定期開放債券型證券投資基金、萬家鑫安純債債券型證券投資基金、萬家鑫璟純債債券型證券投資基金、萬家滬深300指數增強型證券投資基金、萬家家享純債債券型證券投資基金、萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金、萬家年年恒榮定期開放債券型證券投資基金、萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金、萬家鑫穩純債債券型證券投資基金、萬家瑞隆混合型證券投資基金、萬家鑫豐純債債券型證券投資基金、萬家鑫享純債債券型證券投資基金、萬家現金增利貨幣市場基金、萬家消費成長股票型證券投資基金、萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金、萬家玖盛純債9個月定期開放債券型證券投資基金、萬家天添寶貨幣市場基金、萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金、萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金、萬家家瑞債券型證券投資基金、萬家臻選混合型證券投資基金、萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金、萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金、萬家成長優選靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金、萬家經濟新動能混合型證券投資基金、萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金、萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家新機遇龍頭企業靈活配置混合型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型證券投資基金、萬家智造優勢混合型證券投資基金以及萬家穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)。 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介 姓名  職務  任本基金的基金經理(助理)期限  證券從業年限  說明        任職日期  離任日期        陳旭  萬家滬深300指數增強型證券投資基金、萬家家瑞債券型證券投資基金、萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金、萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金經理  2018年8月16日  -  6年  上海交通大學模式識別與智能系統碩士。2010年3月至2012年9月在易安信中國卓越研發中心工作,擔任高級軟件工程師;2013年1月至2015年6月在國信證券股份有限公司工作,先后擔任經濟研究所分析師、自營金融工程部投資經理等職,主要從事量化投資研究分析及交易等工作;2015年7月加入萬家基金管理有限公司,自2017年11月起擔任基金經理職務,現任量化投資部副總監(主持工作)、基金經理。    卞勇  -  2017年8月4日  2018年11月9日  10.5年  波士頓大學經濟學碩士。2003年7月至2004年6月在香港中文大學工作,擔任研究助理職務;2008年7月至2010年6月在上海雙隆投資管理有限公司工作,擔任金融工程師職務;2010年6月至2010年10月在上海尚雅投資管理有限公司工作,擔任高級量化分析師職務;2010年10月至2014年4月在國泰基金管理有限公司工作,擔任專戶投資經理助理職務;2014年6月至2014年10月在廣發證券股份有限公司工作,擔任投資經理職務;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司工作,擔任產品開發部總監職務;2015年4月進入萬家基金管理有限公司,從事量化投資工作,自2015年8月起擔任基金經理職務,任量化投資部總監、基金經理。2018年11月,因個人原因離職。    注:1、此處的任職日期和離任日期均以公告為準。 2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律、法規和監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產,在認真控制投資風險的基礎上,為基金持有人謀取最大利益,沒有損害基金持有人利益的行為。 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 公平交易制度和控制方法 根據中國證監會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,公司制定了《萬家基金管理有限公司公平交易管理辦法》,涵蓋了研究、授權、投資決策和交易執行等投資管理活動的各個環節,嚴禁直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送,確保公平對待不同投資組合。 在投資決策上:(1)公司對不同類別的投資組合分別設定獨立的投資部門,公募基金經理和特定客戶資產管理投資經理不得互相兼任。(2)公司投資管理實行分層次決策,投資決策委員會下設的公募基金投資決策小組和專戶投資決策小組分別根據公募基金和專戶投資組合的規模、風格特征等因素合理確定各投資組合經理的投資權限,投資組合經理在授權范圍內自主決策,超過投資權限的操作需經過嚴格的逐級審批程序。(3)公司接受的外部研究報告、研究員撰寫的研究報告等均通過統一的投研管理平臺發布,確保各投資組合經理在獲得投資信息、投資建議和實施決策方面享有公平的機會。 在交易執行上:(1)公司將投資管理職能和交易執行職能相隔離,實行集中交易制度;(2)對于交易公開競價交易,所有指令必須通過系統下達,公司執行交易系統中的公平交易程序;(3)對于債券一級市場申購、非公開發行股票申購等非集中競價交易,各投資組合經理在交易前獨立地確定各投資組合的交易價格和數量,公司按照價格優先、比例分配的原則對交易結果進行分配;(4)對于銀行間交易,交易部按照時間優先、價格優先的原則公平公正的進行詢價并完成交易。 在行為監控上,公司定期對不同投資組合的同向交易價差、反向交易,場外交易對手議價的價格公允性及其他異常交易情況進行監控及分析,基金經理對異常交易情況進行合理性解釋并留存記錄,并定期編制公平交易分析報告,由投資組合經理、督察長、總經理審核簽署。 公平交易制度的執行情況 公司定期進行同向交易價差分析,即采集公司旗下管理的所有組合,連續四個季度期間內,不同時間窗下(日內、3日內、5日內)的同向交易樣本,對兩兩組合之間的同向交易價差均值進行原假設為0,95%的置信水平下的t檢驗,并對結論進行跟蹤分析,分析結果顯示在樣本數量大于30的前提下,組合之間在同向交易方面不存在違反公平交易行為。 異常交易行為的專項說明 本報告期內未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。 本報告期內無下列情況:所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%。 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 報告期內基金投資策略和運作分析 萬家量化睿選采用量化多因子選股策略,控制行業權重偏離度、個股集中度,通過量化多因子選股的方式選取一籃子股票組合。在行業和風格配置相對于業績基準指數相對均衡,無重倉行業或具體風格,在量化選股方面精選行業內質優個股組合,持股較為分散。采用量化風險模型合理控制組合風險,整體選股風格方面偏向中盤成長風格。 報告期內基金的業績表現 截至本報告期末本基金份額凈值為0.8355元;本報告期基金份額凈值增長率為-19.31%,業績比較基準收益率為-13.66%。 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 市場經過過去一年的調整,在估值方面均已經到達較低位置,并且中小盤的估值水平創歷史低位水平。在盈利方面,經濟下行的壓力逐步釋放并出清,盈利水平的下降趨勢趨穩。市場的政策預期不斷向好,金融改革的政策決心值得期待。資金面,兩融水平止跌提升,流動性不斷改善。外部因素,中美貿易摩擦趨于緩解,走向進一步深化改革開發的合作。行業輪動水平增加,指數投資相對于個股選擇確定性增加。展望19年,從經濟形勢、政策形勢、盈利改善等方面來看,指數化投資價值凸顯。 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 1、參與估值流程各方及人員(或小組)的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷 公司成立了估值委員會,定期評價現行估值政策和程序,在發生了影響估值政策和程序有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法。估值委員會由督察長、基金運營部負責人、合規稽核部負責人、權益投資部負責人、固定收益部負責人等組成。估值委員會的成員均具備專業勝任能力和相關從業資格,精通各自領域的理論知識,熟悉政策法規,并具有豐富的實踐經驗。 2、基金經理參與或決定估值的程度 基金經理可參與估值原則和方法的討論,但不介入基金日常估值業務。 3、參與估值流程各方之間存在的任何重大利益沖突 參與估值流程各方之間不存在重大利益沖突。 4、已簽約的與估值相關的任何定價服務的性質與程度 本基金管理人與中債金融估值中心有限公司簽署了《中債信息產品服務協議》,本基金管理人與中證指數有限公司簽署了《中證債券估值數據服務協議》。 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 本基金在報告期內未實施利潤分配。 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 本基金本報告期內未發生連續20個工作日基金份額持有人數量不滿200人或基金資產凈值低于5000萬的情況。  托管人報告 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 本報告期,中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期,本托管人按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,對本基金的基金資產凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核,對本基金的投資運作方面進行了監督,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。 報告期內,本基金未實施利潤分配。 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 本托管人復核審查了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。  審計報告 本基金2018年年度財務會計報告已經立信會計師事務所審計,注冊會計師簽字出具了信會師報字[2019]第ZA30173號標準無保留意見的審計報告。投資者可通過年度報告正文查看審計報告全文。  年度財務報表 資產負債表 會計主體:萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金 報告截止日: 2018年12月31日 單位:人民幣元 資 產  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日    資 產:        銀行存款  7,642,917.43  21,145,073.31    結算備付金  3,383,349.96  21,365,399.43    存出保證金  42,994.29  4,612,408.29    交易性金融資產  100,241,440.30  361,483,308.43    其中:股票投資  100,241,440.30  361,122,008.43    基金投資  -  -    債券投資  -  361,300.00    資產支持證券投資  -  -    貴金屬投資  -  -    衍生金融資產  -  -    買入返售金融資產  -  2,500,000.00    應收證券清算款  -  1,762,621.44    應收利息  5,716.69  15,274.71    應收股利  -  -    應收申購款  4,580.83  30,264.67    遞延所得稅資產  -  -    其他資產  -  -    資產總計  111,320,999.50  412,914,350.28    負債和所有者權益  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日    負 債:        短期借款  -  -    交易性金融負債  -  -    衍生金融負債  -  -    賣出回購金融資產款  -  -    應付證券清算款  -  -    應付贖回款  89,760.05  1,605,075.94    應付管理人報酬  144,284.90  538,514.35    應付托管費  24,047.49  89,752.38    應付銷售服務費  -  -    應付交易費用  230,360.43  2,354,043.59    應交稅費  -  -    應付利息  -  -    應付利潤  -  -    遞延所得稅負債  -  -    其他負債  320,001.02  126,504.20    負債合計  808,453.89  4,713,890.46    所有者權益:        實收基金  132,263,809.52  394,232,193.83    未分配利潤  -21,751,263.91  13,968,265.99    所有者權益合計  110,512,545.61  408,200,459.82    負債和所有者權益總計  111,320,999.50  412,914,350.28    注:報告截止日2018年12月31日,基金份額凈值0.8355元,基金份額總額132,263,809.52份。  利潤表 會計主體:萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金 本報告期: 2018年1月1日至2018年12月31日 單位:人民幣元 項 目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日    一、收入  -12,328,766.83  46,817,073.60    1.利息收入  419,866.41  4,126,849.37    其中:存款利息收入  180,279.21  334,743.69    債券利息收入  581.61  56.77    資產支持證券利息收入  -  -    買入返售金融資產收入  239,005.59  3,792,048.91    其他利息收入  -  -    2.投資收益(損失以“-”填列)  3,849,910.48  27,721,586.18    其中:股票投資收益  5,252,043.13  25,931,151.95    基金投資收益  -  -    債券投資收益  44,111.32  7,756.39    資產支持證券投資收益  -  -    貴金屬投資收益  -  -    衍生工具收益  -2,742,810.33  1,608,183.33    股利收益  1,296,566.36  174,494.51    3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列)  -17,178,453.65  13,090,023.70    4.匯兌收益(損失以“-”號填列)  -  -    5.其他收入(損失以“-”號填列)  579,909.93  1,878,614.35    減:二、費用  5,443,776.69  9,013,599.03    1.管理人報酬  2,302,745.91  4,378,799.80    2.托管費  383,791.00  729,799.94    3.銷售服務費  -  -    4.交易費用  2,332,987.02  3,720,307.23    5.利息支出  -  -    其中:賣出回購金融資產支出  -  -    6.稅金及附加  0.69  -    7.其他費用  424,252.07  184,692.06    三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)  -17,772,543.52  37,803,474.57    減:所得稅費用  -  -    四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)  -17,772,543.52  37,803,474.57      所有者權益(基金凈值)變動表 會計主體:萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金 本報告期:2018年1月1日至2018年12月31日 單位:人民幣元 項目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日      實收基金  未分配利潤  所有者權益合計    一、期初所有者權益(基金凈值)  394,232,193.83  13,968,265.99  408,200,459.82    二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)  -  -17,772,543.52  -17,772,543.52    三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數 (凈值減少以“-”號填列)  -261,968,384.31  -17,946,986.38  -279,915,370.69    其中:1.基金申購款  9,633,452.16  58,439.42  9,691,891.58    2.基金贖回款  -271,601,836.47  -18,005,425.80  -289,607,262.27    四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列)  -  -  -    五、期末所有者權益(基金凈值)  132,263,809.52  -21,751,263.91  110,512,545.61    項目  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日      實收基金  未分配利潤  所有者權益合計    一、期初所有者權益(基金凈值)  937,449,452.68  -  937,449,452.68    二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)  -  37,803,474.57  37,803,474.57    三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數 (凈值減少以“-”號填列)  -543,217,258.85  -23,835,208.58  -567,052,467.43    其中:1.基金申購款  21,523,030.12  916,531.63  22,439,561.75    2.基金贖回款  -564,740,288.97  -24,751,740.21  -589,492,029.18    四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列)  -  -  -    五、期末所有者權益(基金凈值)  394,232,193.83  13,968,265.99  408,200,459.82      報表附注為財務報表的組成部分。 本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署: ______方一天______          ______經曉云______          ____陳廣益____ 基金管理人負責人          主管會計工作負責人          會計機構負責人 報表附注 基金基本情況 萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),系經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于準予萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2017]569 號文)批準,由萬家基金管理有限公司作為基金管理人于 2017年7月3日至2017年7月28日向社會公開募集,募集期結束經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)驗資并出具安永華明(2017)驗字第 60778298_B03號驗資報告后,向中國證監會報送基金備案材料。基金合同于2017 年 8 月 4 日生效。本基金為契約型開放式證券投資基金,存續期限不定期。設立時募集的扣除認購費后的實收基金(本金)為人民幣937,133,525.86元,在募集期間產生的活期存款利息為人民幣315,926.82元,以上實收基金(本息)合計為人民幣937,449,452.68元,折合937,449,452.68份基金份額。本基金的基金管理人為萬家基金管理有限公司,基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、股指期貨、國債期貨、股票期權、權證以及債券等金融工具(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可交換公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、中小企業私募債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金可參與融資業務。本基金為混合型基金,股票資產占基金資產的 0%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后, 本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%;權證投資占基金資產凈值的0-3%。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制, 基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的業績比較基準為:中證 800 指數收益率*50%+一年期銀行定期存款收益率(稅后)*50%。 會計報表的編制基礎 本基金的財務報表系按照財政部2006年2月頒布的《企業會計準則—基本準則》以及其后頒布及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)編制,同時,對于在具體會計核算和信息披露方面,也參考了中國證券投資基金業協會修訂的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證監會制定的《關于證券投資基金估值業務的指導意見》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》及其他中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作。 本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金于2018年12月31日的財務狀況以及2018年1月1日至2018年12月31日止期間的經營成果和基金凈值變動情況。 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。 差錯更正的說明 本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。 稅項 (一)印花稅 經國務院批準,財政部、國家稅務總局研究決定,自2008年4月24日起,調整證券(股票)交易印花稅稅率,由原先的3‰調整為1‰; 經國務院批準,財政部、國家稅務總局研究決定,自2008年9月19日起,調整由出讓方按證券(股票)交易印花稅稅率繳納印花稅,受讓方不再征收,稅率不變; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2005]103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定,股權分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價而發生的股權轉讓,暫免征收印花稅。 (二)增值稅 根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規定,自2004年1月1日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入,繼續免征營業稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]36號文《關于全面推開營業稅改增值稅試點的通知》的規定,經國務院批準,自2016年5月1日起在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅試點,金融業納入試點范圍,由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅;國債、地方政府債利息收入以及金融同業往來利息收入免征增值稅;存款利息收入不征收增值稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]46 號文《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》的規定,金融機構開展的質押式買入返售金融商品業務及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]70號文《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》的規定,金融機構開展的買斷式買入返售金融商品業務、同業存款、同業存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]140號文《關于明確金融、房地產開發、教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規定,資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]56號文《關于資管產品增值稅有關問題的通知》的規定,管理人接受投資者委托或信托對受托資產提供的管理服務以及管理人發生的其他增值稅應稅行為,按照現行規定繳納增值稅,資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。本通知自2018年1月1日起施行,對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。 (三)企業所得稅 根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78 號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規定,自2004年1月1日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入,繼續免征企業所得稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2005]103 號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定,股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等收入,暫免征收流通股股東應繳納的企業所得稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]1 號文《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,對證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。 (四)個人所得稅 根據財政部、國家稅務總局財稅[2005]103 號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定,股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等收入,暫免征收流通股股東應繳納的個人所得稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]132 號文《財政部、國家稅務總局關于儲蓄存款利息所得有關個人所得稅政策的通知》的規定,自2008年10月9日起,對儲蓄存款利息所得暫免征收個人所得稅; 根據財政部、國家稅務總局、中國證監會財稅[2012]85 號文《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》的規定,自 2013 年 1 月 1 日起,證券投資基金從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票,持股期限在 1 個月以內(含 1 個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在 1 個月以上至 1 年(含 1 年)的,暫減按 50%計入應納稅所得額;持股期限超過 1 年的,暫減按 25%計入應納稅所得額。上述所得統一適用 20%的稅率計征個人所得稅; 根據財政部、國家稅務總局、中國證監會財稅[2015]101 號文《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》的規定,自 2015 年 9 月 8 日起,證券投資基金從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票,持股期限超過 1 年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。 關聯方關系 關聯方名稱  與本基金的關系    萬家基金管理有限公司  基金管理人、基金銷售機構    中國建設銀行股份有限公司  基金托管人、基金代售機構    中泰證券股份有限公司  基金管理人的股東、基金代售機構    新疆國際實業股份有限公司  基金管理人的股東    山東省國有資產投資控股有限公司  基金管理人的股東    萬家共贏資產管理有限公司  基金管理人的子公司    萬家財富基金銷售(天津)有限公司  基金管理人的子公司、基金代售機構    上海萬家樸智投資管理有限公司  基金管理人控制的公司    注:1、報告期后,經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]126 號文核準,基金管理人原股東山東省國有資產投資控股有限公司將其持有的基金管理人的11%股權轉讓給齊河眾鑫投資有限公司。本次股權變更的工商變更登記手續已辦理完畢,基金管理人于報告期后2019年2月13日發布了《關于公司股權變更的公告》,公司股東由山東省國有資產投資控股有限公司變更為齊河眾鑫投資有限公司。 2、下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 通過關聯方交易單元進行的交易 股票交易 金額單位:人民幣元 關聯方名稱  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日      成交金額  占當期股票 成交總額的比例  成交金額  占當期股票 成交總額的比例    中泰證券  334,383,466.53  23.19%  1,451,953,307.88  57.44%      債券交易   金額單位:人民幣元 關聯方名稱  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日      成交金額  占當期債券 成交總額的比例  成交金額  占當期債券 成交總額的比例    中泰證券  490,980.88  43.93%  -  -      債券回購交易 金額單位:人民幣元 關聯方名稱  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日      回購成交金額  占當期債券回購 成交總額的比例  回購成交金額  占當期債券 回購 成交總額的比例    中泰證券  298,500,000.00  16.45%  11,181,600,000.00  83.57%      權證交易 本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行權證交易。 應支付關聯方的傭金 金額單位:人民幣元 關聯方名稱  本期 2018年1月1日至2018年12月31日      當期 傭金  占當期傭金總量的比例  期末應付傭金余額  占期末應付傭金總額的比例    中泰證券  311,410.98  23.19%  148,709.06  64.55%    關聯方名稱  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日      當期 傭金  占當期傭金總量的比例  期末應付傭金余額  占期末應付傭金總額的比例    中泰證券  1,352,202.92  57.44%  1,352,202.92  57.44%      關聯方報酬 基金管理費 單位:人民幣元 項目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日    當期發生的基金應支付的管理費  2,302,745.91  4,378,799.80    其中:支付銷售機構的客戶維護費  1,472,351.89  3,160,331.13    注:本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提。管理費的計算方法如下: H=E×1.5%÷當年天數 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初 5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。 基金托管費 單位:人民幣元 項目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日    當期發生的基金應支付的托管費  383,791.00  729,799.94    注:本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下: H=E×0.25%÷當年天數 H為每日應計提的基金托管費 E為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初 5 個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 本基金本報告期及上年度可比期間均未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 各關聯方投資本基金的情況 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 本報告期及上年度可比期間基金管理人均無基金管理人投資本基金的情況。 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 本基金本報告期內及上年度可比期間內均無除基金管理人以外的其他關聯方投資本基金的情況。 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位:人民幣元 關聯方 名稱  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日      期末余額  當期利息收入  期末余額  當期利息收入    建設銀行  7,642,917.43  92,173.60  21,145,073.31  146,410.25    注:本基金的銀行存款由基金托管人中國建設股份有限公司保管,活期存款按銀行同業利率計息。 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 本基金本報告期不存在在承銷期內直接購入關聯方所承銷證券的情況。 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限證券 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 金額單位:人民幣元 7.4.9.1受限證券類別:股票    證券 代碼  證券 名稱  成功 認購日  可流通日  流通受限類型  認購 價格  期末估值單價  數量 (單位:股)  期末 成本總額  期末估值總額  備注    601860  紫金銀行  2018年12月20日  2019年1月3日  新股發行  3.14  3.14  15,970  50,145.80  50,145.80  -     期末持有的暫時停牌等流通受限股票 金額單位:人民幣元 股票代碼  股票名稱  停牌日期  停牌原因  期末 估值單價  復牌日期  復牌 開盤單價  數量(股)  期末 成本總額  期末估值總額  備注    000708  大冶特鋼  2018年12月25日  重大事項停牌  8.77  2019年1月3日  9.65  11,700  118,426.13  102,609.00  -      期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購 本基金本報告期末無因從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。 交易所市場債券正回購 本基金本報告期末無持有因交易所市場債券正回購交易而作為抵押的債券,無因從事交易所市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項 7.4.14.1公允價值  7.4.14.1.1金融工具公允價值計量的方法 公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定: 第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。 第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。 第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。 7.4.14.1.2持續的以公允價值計量的金融工具 7.4.14.1.2.1各層次金融工具公允價值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬于第一層次的余額為100,088,685.50元,屬于第二層次的余額為152,754.80元,無屬于第三層次的余額。(2017年12月31日,屬于第一層次的余額為361,122,008.43元,屬于第二層次的余額為361,300.00元,無屬于第三層次的余額。) 7.4.14.1.2.2公允價值所屬層次間的重大變動  本基金本期末持有的以公允價值計量的金融工具的公允價值所屬層次未發生重大變動。 7.4.14.1.2.3第三層次公允價值余額和本期變動金額 本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具本期末未以第三層次公允價值計量。 7.4.14.1.3非持續的以公允價值計量的金融工具 本基金本期及上年度可比期間未持有非持續的以公允價值計量的金融資產。 7.4.14.1.4不以公允價值計量的金融工具 不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值與公允價值相差很小。 7.4.14.2除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。  投資組合報告 期末基金資產組合情況 金額單位:人民幣元 序號  項目  金額  占基金總資產的比例(%)    1  權益投資  100,241,440.30  90.05      其中:股票  100,241,440.30  90.05    2  基金投資  -  -    3  固定收益投資  -  -      其中:債券  -  -            資產支持證券  -  -    4  貴金屬投資  -  -    5  金融衍生品投資  -  -    6  買入返售金融資產  -  -      其中:買斷式回購的買入返售金融資產  -  -    7  銀行存款和結算備付金合計  11,026,267.39  9.90    8  其他各項資產  53,291.81  0.05    9  合計  111,320,999.50  100.00      期末按行業分類的股票投資組合 報告期末按行業分類的境內股票投資組合   金額單位:人民幣元 代碼  行業類別  公允價值  占基金資產凈值比例(%)    A  農、林、牧、漁業  326,193.00  0.30    B  采礦業  1,768,252.00  1.60    C  制造業  63,029,396.40  57.03    D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  339,160.00  0.31    E  建筑業  504,570.00  0.46    F  批發和零售業  6,785,542.20  6.14    G  交通運輸、倉儲和郵政業  5,697,172.00  5.16    H  住宿和餐飲業  -  -    I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  2,621,564.00  2.37    J  金融業  4,385,931.80  3.97    K  房地產業  6,298,873.40  5.70    L  租賃和商務服務業  745,203.00  0.67    M  科學研究和技術服務業  511,010.00  0.46    N  水利、環境和公共設施管理業  717,117.50  0.65    O  居民服務、修理和其他服務業  -  -    P  教育  -  -    Q  衛生和社會工作  -  -    R  文化、體育和娛樂業  6,508,972.00  5.89    S  綜合  2,483.00  0.00      合計  100,241,440.30  90.71      報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本報告期末本基金未通過滬港通投資股票。 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 金額單位:人民幣元 序號  股票代碼  股票名稱  數量(股)  公允價值  占基金資產凈值比例(%)    1  600618  氯堿化工  602,695  3,911,490.55  3.54    2  600565  迪馬股份  1,369,200  3,559,920.00  3.22    3  603328  依頓電子  341,900  3,384,810.00  3.06    4  603766  隆鑫通用  743,100  3,039,279.00  2.75    5  600835  上海機電  186,300  2,710,665.00  2.45    6  601678  濱化股份  610,500  2,576,310.00  2.33    7  000581  威孚高科  141,800  2,504,188.00  2.27    8  600655  豫園股份  309,700  2,291,780.00  2.07    9  600737  中糧糖業  287,100  2,113,056.00  1.91    10  000156  華數傳媒  241,300  1,913,509.00  1.73    注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于本基金管理人網站的年度報告正文。 報告期內股票投資組合的重大變動  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號  股票代碼  股票名稱  本期累計買入金額  占期初基金資產凈值比例(%)    1  000651  格力電器  7,977,539.92  1.95    2  601928  鳳凰傳媒  7,889,605.82  1.93    3  600565  迪馬股份  7,477,010.00  1.83    4  600618  氯堿化工  6,387,968.28  1.56    5  601006  大秦鐵路  5,670,218.93  1.39    6  600031  三一重工  5,555,598.50  1.36    7  000895  雙匯發展  5,534,053.20  1.36    8  600346  恒力股份  5,379,314.60  1.32    9  601318  中國平安  5,186,949.56  1.27    10  600757  長江傳媒  4,862,557.11  1.19    11  000581  威孚高科  4,778,531.18  1.17    12  300122  智飛生物  4,264,868.00  1.04    13  601668  中國建筑  4,204,094.00  1.03    14  600036  招商銀行  4,190,839.12  1.03    15  002416  愛施德  3,711,415.51  0.91    16  600390  五礦資本  3,710,411.00  0.91    17  601688  華泰證券  3,618,434.00  0.89    18  600761  安徽合力  3,606,656.77  0.88    19  000002  萬  科A  3,546,930.00  0.87    20  600585  海螺水泥  3,478,744.00  0.85    注:“買入金額”按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號  股票代碼  股票名稱  本期累計賣出金額  占期初基金資產凈值比例(%)    1  601318  中國平安  25,332,801.10  6.21    2  600519  貴州茅臺  19,491,402.81  4.77    3  000402  金 融 街  13,678,770.10  3.35    4  600036  招商銀行  13,411,794.23  3.29    5  300015  愛爾眼科  12,353,386.05  3.03    6  600690  青島海爾  10,870,644.44  2.66    7  000338  濰柴動力  10,777,777.50  2.64    8  002008  大族激光  10,724,588.92  2.63    9  601919  中遠海控  10,397,621.80  2.55    10  000651  格力電器  10,326,850.70  2.53    11  600674  川投能源  8,733,703.22  2.14    12  601688  華泰證券  7,971,403.12  1.95    13  002601  龍蟒佰利  7,961,054.86  1.95    14  601288  農業銀行  7,954,753.00  1.95    15  000895  雙匯發展  7,705,715.53  1.89    16  601166  興業銀行  7,603,597.62  1.86    17  603799  華友鈷業  7,506,665.36  1.84    18  601928  鳳凰傳媒  7,418,805.68  1.82    19  601012  隆基股份  7,172,230.67  1.76    20  600309  萬華化學  7,118,852.66  1.74    注:本項賣出金額均按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位:人民幣元 買入股票成本(成交)總額  597,906,909.76    賣出股票收入(成交)總額  847,022,714.04    注:本項買入金額均按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用 本項賣出金額均按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用 期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有股指期貨持倉。 本基金投資股指期貨的投資政策 本基金參與股指期貨交易以套期保值為目的,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產的系統性風險。基金經理根據市場的變化、現貨市場與期貨市場的相關性等因素,計算需要用到的期貨合約數量,對這個數量進行動態跟蹤與測算,并進行適時靈活調整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進行動態配置。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策 本基金可基于謹慎原則運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有國債期貨。 本期國債期貨投資評價 本基金本報告期未投資股指期貨。 投資組合報告附注 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明 本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明 本基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 期末其他各項資產構成 單位:人民幣元 序號  名稱  金額    1  存出保證金  42,994.29    2  應收證券清算款  -    3  應收股利  -    4  應收利息  5,716.69    5  應收申購款  4,580.83    6  其他應收款  -    7  待攤費用  -    8  其他  -    9  合計  53,291.81      期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。  基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位:份 持有人戶數(戶)  戶均持有的基金份額  持有人結構        機構投資者  個人投資者        持有份額  占總份額比例  持有份額  占總份額比例    3,541  37,352.11  0.00  0.00%  132,263,809.52  100.00%      期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 項目  持有份額總數(份)  占基金總份額比例    基金管理人所有從業人員持有本基金  5,012.87  0.0038%      期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 項目  持有基金份額總量的數量區間(萬份)    本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金  0~10    本基金基金經理持有本開放式基金  0       開放式基金份額變動 單位:份 基金合同生效日( 2017年8月4日 )基金份額總額  937,449,452.68    本報告期期初基金份額總額  394,232,193.83    本報告期期間基金總申購份額  9,633,452.16    減:本報告期期間基金總贖回份額  271,601,836.47    本報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列)  -    本報告期期末基金份額總額  132,263,809.52       重大事件揭示 基金份額持有人大會決議 報告期內未召開基金份額持有人大會。         基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 基金管理人: 副總經理變更: 2018年10月8日,本公司發布公告,聘任沈芳為萬家基金管理有限公司副總經理。 2018年8月16日,公司增聘陳旭為萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,與基金經理卞勇共同管理該基金。2018年11月9日,卞勇因個人原因離職,不再擔任該基金的基金經理。 基金托管人: 無。        涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 報告期內無涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。        基金投資策略的改變 報告期期內基金投資策略未發生改變。         為基金進行審計的會計師事務所情況 報告期期內為基金進行審計的會計師事務所未發生變更。        管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 報告期內,本基金管理人、托管人及其高級管理人員無受稽查或處罰的情況。        基金租用證券公司交易單元的有關情況 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位:人民幣元 券商名稱  交易單元數量  股票交易  應支付該券商的傭金  備注        成交金額  占當期股票 成交總額的比例  傭金  占當期傭金 總量的比例      中泰證券  2  334,383,466.53  23.19%  311,410.98  23.19%  -    長江證券  1  312,451,415.60  21.67%  290,987.45  21.67%  -    國信證券  1  247,491,839.10  17.17%  230,489.04  17.17%  -    川財證券  1  131,747,214.08  9.14%  122,695.56  9.14%  -    西部證券  2  119,534,010.46  8.29%  111,322.24  8.29%  -    興業證券  2  80,198,188.61  5.56%  74,688.44  5.56%  -    華創證券  2  61,699,153.14  4.28%  57,460.66  4.28%  -    東興證券  1  41,228,241.97  2.86%  38,396.06  2.86%  -    民生證券  1  37,301,106.75  2.59%  34,738.45  2.59%  -    中信證券  4  22,265,090.46  1.54%  20,735.67  1.54%  -    安信證券  1  18,467,402.36  1.28%  17,198.70  1.28%  -    光大證券  1  12,654,711.77  0.88%  11,785.23  0.88%  -    東北證券  1  9,586,392.11  0.66%  8,928.01  0.66%  -    方正證券  1  8,439,286.66  0.59%  7,859.43  0.59%  -    申萬宏源  1  4,176,319.30  0.29%  3,889.45  0.29%  -    中銀國際  2  24,500.00  0.00%  22.82  0.00%  -    華泰證券  4  -  -  -  -  -    信達證券  2  -  -  -  -  -    國泰君安  1  -  -  -  -  -    恒泰證券  1  -  -  -  -  -    高華證券  1  -  -  -  -  -    上海證券  1  -  -  -  -  -    東方證券  1  -  -  -  -  -    廣發證券  1  -  -  -  -  -    西藏東方財富證券  2  -  -  -  -  -    廣州證券  1  -  -  -  -  -    天風證券  2  -  -  -  -  -    國金證券  1  -  -  -  -  -    注:1、基金專用交易席位的選擇標準如下: (1)經營行為穩健規范,內控制度健全,在業內有良好的聲譽; (2)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施滿足基金進行證券交易的需要; (3)具有較強的全方位金融服務能力和水平,包括但不限于:有較好的研究能力和行業分析能力,能及時、全面地向公司提供高質量的關于宏觀、行業及市場走向、個股分析的報告及豐富全面的信息服務;能根據公司所管理基金的特定要求,提供專門研究報告,具有開發量化投資組合模型的能力;能積極為公司投資業務的開展,投資信息的交流以及其他方面業務的開展提供良好的服務和支持。 2、基金專用交易席位的選擇程序如下: (1)本基金管理人根據上述標準考察后確定選用交易席位的證券經營機構; (2)基金管理人和被選中的證券經營機構簽訂席位租用協議。 3、基金專用交易席位的變更情況:  無。 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 金額單位:人民幣元 券商名稱  債券交易  債券回購交易  權證交易      成交金額  占當期債券 成交總額的比例  成交金額  占當期債券回購 成交總額的比例  成交金額  占當期權證 成交總額的比例    中泰證券  490,980.88  43.93%  298,500,000.00  16.45%  -  -    長江證券  -  -  414,300,000.00  22.83%  -  -    國信證券  -  -  -  -  -  -    川財證券  -  -  529,500,000.00  29.18%  -  -    西部證券  -  -  9,300,000.00  0.51%  -  -    興業證券  -  -  30,300,000.00  1.67%  -  -    華創證券  626,650.00  56.07%  17,000,000.00  0.94%  -  -    東興證券  -  -  -  -  -  -    民生證券  -  -  54,300,000.00  2.99%  -  -    中信證券  -  -  -  -  -  -    安信證券  -  -  221,300,000.00  12.19%  -  -    光大證券  -  -  17,700,000.00  0.98%  -  -    東北證券  -  -  222,700,000.00  12.27%  -  -    方正證券  -  -  -  -  -  -    申萬宏源  -  -  -  -  -  -    中銀國際  -  -  -  -  -  -    華泰證券  -  -  -  -  -  -    信達證券  -  -  -  -  -  -    國泰君安  -  -  -  -  -  -    恒泰證券  -  -  -  -  -  -    高華證券  -  -  -  -  -  -    上海證券  -  -  -  -  -  -    東方證券  -  -  -  -  -  -    廣發證券  -  -  -  -  -  -    西藏東方財富證券  -  -  -  -  -  -    廣州證券  -  -  -  -  -  -    天風證券  -  -  -  -  -  -    國金證券  -  -  -  -  -  -      影響投資者決策的其他重要信息 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 本基金本報告期內未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。  萬家基金管理有限公司 2019年3月28日

責任編輯:鑫鑫財經
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